La moyenne mobile pondérée par distance inverse (IDWma) est un indicateur qui prend en compte les prix éloignés de la moyenne. Elle est plus lisse que la moyenne mobile simple (SMA), tout en suivant le prix de manière similaire à une EMA de la même période.
En explorant les ressources disponibles, je suis tombé sur cette page Wikipedia, qui m'a donné l'idée de coder cet indicateur.
Comme la SMA, l'IDWma présente un léger dépassement et un retard initial. Cependant, elle converge plus rapidement vers le prix que l'EMA correspondante. Ce retard initial peut être utile pour un stop suiveur, notamment lorsque le marché change de direction.
Il y a quatre paramètres à configurer, dont les trois premiers sont identiques à ceux de la moyenne mobile standard :
externint MA_Period = 14; // Période de la moyenne mobileexternint MA_Shift = 0; // Décalage de la moyenne mobileexternint MA_Price = 0; // PRICE_CLOSE=0, Open=1, High=2, Low=3, median=4, typical=5, weighter=6externint MA_TF = 0; // Graphique=0, PERIOD_H1...
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