Por definição:
Por Alan Hull
Em 2005, enquanto trabalhava em um novo indicador, me vi desviado temporariamente tentando resolver o problema do atraso nas médias móveis, o que resultou na Média Móvel Hull.
Desde então, a HMA se espalhou pelos programas de gráficos ao redor do mundo e é frequentemente discutida em fóruns de traders em várias línguas. Foi fruto de uma curiosidade intelectual que compartilhei publicamente ao escrever o seguinte artigo Média Móvel Hull por Alan Hull.
A Média Móvel Hull resolve o antigo dilema de tornar uma média móvel mais responsiva à atividade atual dos preços, enquanto mantém a suavidade da curva. Na verdade, a HMA quase elimina o atraso completamente e consegue melhorar a suavidade ao mesmo tempo.
Para entender como isso é possível, precisamos começar com uma referência de fácil compreensão. O gráfico a seguir contém uma média móvel simples de 16 semanas que constantemente atrasa a atividade dos preços e apresenta uma suavidade ruim.
Fórmula da Média Móvel Hull (HMA)
Inteiro(RaizQuadrada(Período)) WMA [2 x Inteiro(Período/2) WMA(Preço) - Período WMA(Preço)]
Existem várias razões para compartilhar este indicador na base de código do MetaTrader 4:
- A eterna "necessidade de velocidade": a média Hull é (independentemente de como é calculada) uma operação que consome bastante CPU. Esta versão resolve isso evitando loops onde normalmente são usados.
- Esta versão é a variação que permite especificar a "velocidade" da média Hull, ajustando-a para atender às nossas necessidades, uma vez que a original tende a ultrapassar os valores.
- Existem inúmeras versões da média Hull, usando diversos nomes, que mostram a linha de duas cores - e muitas delas repintam. Esta é uma versão que não repinta.
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