Sistem trading yang mengikuti tren ini dirancang oleh Dennis Gartman dan Bill Eckhart, dan mengandalkan breakout dari level tertinggi dan terendah historis untuk membuka dan menutup posisi: ini adalah kebalikan dari pendekatan "beli rendah dan jual tinggi". Sistem ini diajarkan kepada sekelompok orang biasa dan hampir semua dari mereka berhasil menjadi trader yang menguntungkan.
Aturan utamanya adalah "Lakukan trading pada breakout N-hari dan ambil profit ketika harga menembus level tertinggi atau terendah M-hari (N harus lebih besar dari M)". Contohnya:
- Beli pada breakout 10-hari dan tutup posisi ketika aksi harga mencapai level terendah 5-hari.
- Jual pada breakout 20-hari dan tutup posisi ketika aksi harga mencapai level tertinggi 10-hari.
Dalam indikator ini, garis merah dan biru adalah garis trading, dan garis putus-putus adalah garis keluar. Sistem aslinya adalah:
- Buka posisi long ketika garis trading berubah menjadi biru
- Buka posisi short ketika garis trading berubah menjadi merah
- Tutup posisi long ketika harga menyentuh garis keluar
- Tutup posisi short ketika harga menyentuh garis keluar
Stop-loss awal yang disarankan adalah ATR * 2 dari harga pembukaan. Parameter sistem default adalah 20,10 dan 55,20.
Namun, saya telah melakukan sedikit modifikasi pada algoritma ini untuk mendapatkan sinyal masuk lebih awal dan menghindari ayunan tren acak dalam kondisi yang sangat volatile. Untuk itu, indikator ini hanya akan menunjukkan perubahan tren ketika sebuah bar benar-benar ditutup di atas atau di bawah garis tren saat ini - bukan hanya menyentuhnya seperti yang dilakukan oleh pesanan stop-loss normal. Kekurangannya adalah Anda hanya bisa mendeteksi perubahan tren ketika bar terakhir sudah ditutup. Untuk jaga-jaga, versi ketat juga tersedia.
Indikator ini sebaiknya digunakan bersamaan dengan indikator saya yang lain: Indikator Turtle Trading Klasik, untuk mewakili periode yang sama atau sistem trading failsafe dan mendapatkan sinyal tambahan jika Anda telah terhenti. Kedua indikator ini juga menerapkan notifikasi trading, aktifkan atau nonaktifkan sesuai keinginan Anda tergantung pada pengaturan trading Anda.
Aturan Asli Turtle:
Untuk trading persis seperti yang dilakukan para turtle, Anda perlu mengatur dua indikator yang mewakili sistem utama dan failsafe.
- Atur indikator utama dengan TradePeriod = 20 dan StopPeriod = 10 (Alias S1)
- Atur indikator failsafe dengan TradePeriod = 55 dan StopPeriod = 20 menggunakan warna yang berbeda. (Alias S2)
Strategi masuk menggunakan S1 adalah sebagai berikut:
- Beli breakout 20-hari menggunakan S1 hanya jika trading terakhir yang disinyalkan adalah kerugian.
- Jual breakout 20-hari menggunakan S1 hanya jika trading terakhir yang disinyalkan adalah kerugian.
- Jika trading terakhir yang disinyalkan oleh S1 adalah keuntungan, Anda tidak boleh trading -Tanpa memedulikan arah atau apakah Anda sudah trading pada sinyal terakhir.
Strategi masuk menggunakan S2 adalah sebagai berikut:
- Beli breakout 55-hari hanya jika Anda mengabaikan sinyal terakhir S1 dan pasar sedang rally tanpa Anda
- Jual breakout 55-hari hanya jika Anda mengabaikan sinyal terakhir S1 dan pasar sedang turun tanpa Anda
Para turtle memiliki pendekatan ukuran posisi progresif yang meningkatkan kemenangan mereka. Setelah keputusan trading dibuat, Anda harus...
- Masuk ke pasar dengan risiko 2%. Tempatkan stop-loss 2ATR dari harga pembukaan.
- Jika posisi bergerak menguntungkan Anda 1/2ATR, masuk ke pasar lagi dengan risiko 2% dan sesuaikan semua stop-loss 2ATR dari harga saat ini.
- Jika posisi bergerak menguntungkan Anda 1/2ATR, masuk ke pasar lagi dengan risiko 2% dan sesuaikan semua stop-loss 2ATR dari harga saat ini.
- Jika posisi bergerak menguntungkan Anda 1/2ATR, masuk ke pasar lagi dengan risiko 2% dan sesuaikan semua stop-loss 2ATR dari harga saat ini.
- Berhenti menambah posisi setelah 4 posisi telah diambil. (*** Dan lihat aturan manajemen uang di bawah)
Strategi keluar dilakukan menggunakan garis putus-putus dari indikator:
- Tutup longs yang diambil menggunakan S1 ketika aksi harga ditutup di bawah level terendah 10-hari
- Tutup shorts yang diambil menggunakan S1 ketika aksi harga ditutup di atas level tertinggi 10-hari
- Tutup longs yang diambil menggunakan S2 ketika aksi harga ditutup di bawah level terendah 20-hari
- Tutup shorts yang diambil menggunakan S2 ketika aksi harga ditutup di atas level tertinggi 20-hari
Para turtle juga memiliki manajemen uang yang sangat ketat. Risiko posisi awal adalah 2%, tetapi akan berkurang sesuai dengan drawdown saat ini.
- Jika akun mengalami drawdown 10%, risiko untuk setiap trade harus berkurang 20%
- Jika akun mengalami drawdown 20%, risiko untuk setiap trade harus berkurang 40%.
- Jika akun mengalami drawdown 30%, risiko untuk setiap trade harus berkurang 60%.
- Jadi, jika akun mengalami drawdown N%, risiko untuk setiap trade harus berkurang N*2%.
Pertimbangan Lain:
- Jangan terlalu terpaku pada parameter 20,10 (S1) dan 55,20 (S2)
- TradePeriod harus selalu lebih besar dari StopPeriod
Changelog:
- 2012-05-17: Ditambahkan notifikasi, diperbaiki bug penting dan dilampirkan versi mentah yang menampilkan kedua saluran.
- 2012-06-12: Diperbarui indikator yang memungkinkan mode ketat dari file yang sama.
Komentar 0