Die ParMA (Parabolische gleitende Durchschnitts-Analyse) basiert auf einer parabolischen Regression in Kombination mit Bollinger Bändern.
Hier sehen wir einen Vergleich mit der LRMA (Langsame gleitende Durchschnittslinie, rot dargestellt) im gleichen Chart. Die Bollinger Bänder sind zur besseren Veranschaulichung deaktiviert.
Bei einer Auswahlgröße von 30 zeigt sich, dass die ParMA im Vergleich zur LRMA eine geringere Verzögerung aufweist, während sie vergleichbare Preisausschläge registriert.
Ein wichtiger Hinweis zum Code: Die Berechnung der parabolischen Regression stammt aus dem Buch:
Ein wichtiger Hinweis zum Code: Die Berechnung der parabolischen Regression stammt aus dem Buch:
В.П. Дьяконов. Справочник по алгоритмам и программам на языке Бейсик для персональных ЭВМ. М., "Наука", 1987 (V.P. Dyakonov. Handbuch zu Algorithmen und Programmen in der Programmiersprache BASIC für Personal Computer.)
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