今回は、パラボリック回帰を基にしたParMA BBについて解説します。
こちらのチャートでは、赤いラインでLRMAと比較しています。ボリンジャーバンドは分かりやすさのために無効化しています。
選択サイズが同じ（30）の場合、ParMAはLRMAと比較して遅延が少ないことが見て取れます。また、価格チャートの動きも類似しています。
なお、コードの計算に関しては、以下の書籍から引用しています：
В.П. Дьяконов. Справочник по алгоритмам и программам на языке Бейсик для персональных ЭВМ. М., "Наука", 1987
（V.P. Dyakonov. Basic言語による個人用コンピュータのためのアルゴリズムとプログラムのリファレンス）
オリジナルのコードに変更を加えず、そのまま使用しています。
コメント 0