L'un des principaux inconvénients de l'algorithme classique des voisins proches est qu'il traite tous les prix au sein d'un même modèle de manière égale. En d'autres termes, il suppose que les prix plus anciens ont le même impact sur le futur que les plus récents. Pour pallier ce problème, cette version de l'indicateur des voisins proches attribue des poids plus importants aux prix récents lors de la recherche du modèle le plus proche dans le passé. Il utilise un coefficient de corrélation pondéré, dont le poids diminue linéairement des prix les plus récents vers les plus anciens au sein d'un modèle de prix.
L'indicateur dispose des paramètres d'entrée suivants :
- Npast - nombre de barres passées dans un modèle ;
- Nfut - nombre de barres futures dans un modèle (doit être < Npast).
L'indicateur trace deux courbes : la courbe bleue indique les prix passés du voisin proche et la courbe rouge montre les prix futurs du même modèle. Le voisin proche est ajusté en fonction de la pente de la régression linéaire entre ce modèle et le modèle actuel. L'indicateur affiche également des informations sur la date de début du voisin proche ainsi que son coefficient de corrélation avec le modèle actuel. Par exemple :
2010.07.09 11:37:10 Voisin Proche - corr pondérée (EURUSD,H1) Le voisin proche commence le 2003.02.21 13:00:00 et se termine le 2003.03.12 00:00:00. Son coefficient de corrélation avec le modèle actuel est de 0.9521726745708775.
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