Quantile-Bänder – ein spannendes Tool für Trader, das sich auf bestimmte Quantile zur Berechnung stützt.
In der Statistik und der Wahrscheinlichkeitsrechnung sind Quantile Teilpunkte, die den Bereich einer Wahrscheinlichkeitsverteilung in zusammenhängende Intervalle mit gleichen Wahrscheinlichkeiten unterteilen. Sie teilen die Beobachtungen in einer Stichprobe auf ähnliche Weise. Dabei gibt es immer ein Quantil weniger als die Anzahl der gebildeten Gruppen. Quartile sind beispielsweise die drei Teilpunkte, die einen Datensatz in vier gleich große Gruppen teilen (siehe Beispiel unten). Häufige Quantile haben spezielle Namen: Zum Beispiel Quartile, Dezile (die 10 Gruppen bilden: siehe unten). Die gebildeten Gruppen werden als Hälften, Drittel, Viertel usw. bezeichnet, obwohl manchmal die Begriffe für das Quantil auch für die gebildeten Gruppen verwendet werden.
q-Quantile sind Werte, die eine endliche Menge von Werten in q Teilmengen (nahezu) gleicher Größe aufteilen. Es gibt q − 1 von den q-Quantilen, eines für jede ganze Zahl k, die 0 < k < q erfüllt. In einigen Fällen kann der Wert eines Quantils nicht eindeutig bestimmt sein, wie zum Beispiel beim Median (2-Quantil) einer gleichverteilten Wahrscheinlichkeitsverteilung auf einer Menge mit gerader Größe. Quantile können auch auf kontinuierliche Verteilungen angewendet werden, was eine Verallgemeinerung der Rangstatistik auf kontinuierliche Variablen ermöglicht. Wenn die kumulative Verteilungsfunktion einer Zufallsvariable bekannt ist, sind die q-Quantile die Anwendung der Quantilfunktion (die Umkehrfunktion der kumulativen Verteilungsfunktion) auf die Werte {1/q, 2/q, …, (q − 1)/q}.
Doch mit einer Abweichung und "generalisiert".
Alle Versionen der Quantile-Bänder verwenden drei Preise. Diese Version jedoch nutzt nur einen Preis. Um einen (substanziellen) Unterschied zwischen Hoch und Tief zu ermöglichen, kannst du den Zeitraum wählen, um die Hoch- und Tiefwerte zu ermitteln. Selbst ohne diese Einstellung (wenn der Hoch-/Tief-Zeitraum auf <=1 gesetzt ist) funktioniert die Berechnung der Bänder in den meisten Fällen gut, und oft ist es nicht notwendig, den Hoch-/Tief-Zeitraum zu aktivieren.
Der Grund für das "generalisiert" im Namen:
Dieser Indikator kann auch auf andere Indikatoren angewendet werden. Es ist also nicht zwingend erforderlich, ihn nur auf Preise anzuwenden. Einige Anwendungen, wie zum Beispiel die Verwendung der Quantile-Bänder auf den RSI oder den Stochastic, können recht interessante Ergebnisse liefern.
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