Autor original:
Doug Schaff
O indicador Schaff Trend Cycle é um oscilador cíclico desenvolvido a partir do cálculo do Estocástico sobre a linha do MACD, utilizando ciclos. Com isso, os desenvolvedores conseguiram resultados mais estáveis e confiáveis do funcionamento do script do indicador. O gráfico é quase não afetado pelas tendências de curto prazo que inevitavelmente surgem no mercado, mas o indicador gera um alerta apropriado em caso de mudanças bruscas na situação do mercado.
O criador do indicador Schaff Trend Cycle, Doug Schaff, é um economista que observou os resultados das operações nos mercados financeiros e desenvolveu uma fórmula matemática que prova que as tendências de câmbio raramente se comportam de forma aleatória. Com o tempo, a direção da tendência tende a retornar à sua direção principal, e o ciclo de ascensão e descida começa a se repetir, ou seja, há uma periodicidade. A confiabilidade do oscilador de mercado pode ser significativamente aumentada se essa periodicidade for levada em consideração. Essa teoria foi confirmada em 2008, após pesquisas em massa. Desde então, o modelo matemático de Doug Schaff foi utilizado no desenvolvimento do novo indicador Schaff Trend Cycle.
Além da consideração da periodicidade das tendências, uma combinação de dois métodos diferentes para calcular as mudanças na direção das tendências foi utilizada para melhorar a confiabilidade do Schaff Trend Cycle e diminuir a quantidade de ativações falsas. Esses métodos são o oscilador estocástico suavizado e o MACD.
Para ilustrar, o campo operacional do indicador é graduado em unidades padrão que variam de 0 a 100. Dois níveis de gatilho são utilizados: 25 e 75.
Os seguintes parâmetros são utilizados como entrada para a configuração do indicador Schaff Trend Cycle:
- MAShort: padrão de 23. Este parâmetro indica o valor do período da média móvel rápida durante o cálculo da linha do MACD. É importante garantir que seu valor não seja inferior ao do parâmetro MALong;
- MALong: padrão de 50. Define o valor do período da média móvel lenta para o cálculo da linha do MACD. Este valor deve sempre ser maior que o do MAShort para garantir o funcionamento adequado do indicador;
- Ciclo: padrão de 10. Este parâmetro define o comprimento de um ciclo em períodos de gráfico. O ciclo resultante é duas vezes mais longo, pois dois estocásticos são calculados sequencialmente.
A forma mais simples de operar no Forex usando o indicador Schaff Trend Cycle é vender a moeda quando a linha do indicador descer abaixo do nível 80 e comprá-la quando a linha subir acima do nível 20. Para minimizar a quantidade de sinais falsos, Doug Schaff sugeriu observar os seguintes padrões de comportamento do gráfico. Para um sinal de compra, a barra seguinte à barra de gatilho deve fechar acima do máximo da barra de gatilho. Para um sinal de venda, a barra seguinte à barra de gatilho deve fechar abaixo do mínimo da barra de gatilho. A barra de gatilho é a barra formada acima das linhas de sinal com níveis 20 ou 80.
Essa variante do popular indicador permite selecionar o algoritmo de suavização entre dez opções:
- SMA - média móvel simples;
- EMA - média móvel exponencial;
- SMMA - média móvel suavizada;
- LWMA - média móvel linear ponderada;
- JJMA - média adaptativa JMA;
- JurX - suavização ultralinear;
- ParMA - suavização parabólica;
- T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
- VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.
É importante notar que o parâmetro de Fase tem significados completamente diferentes para diferentes algoritmos de suavização.
- Para JMA, é uma variável externa de Fase que varia de -100 a +100;
- Para T3, é uma razão de suavização multiplicada por 100 para melhor visualização;
- Para VIDYA, é um período de CMO, e para AMA, é um período de EMA lenta;
- Para AMA, o período de EMA rápida é um valor fixo e igual a 2 por padrão. A razão de elevação também é igual a 2 para AMA.
O indicador utiliza classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (que devem ser copiadas para a pasta_dados_terminal\MQL5\Include). O uso dessas classes foi descrito detalhadamente no artigo "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".
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