In deze blogpost bespreken we de geavanceerde versie van de SmoothStep-indicator, die oorspronkelijk hier is gepost.
Deze versie maakt gebruik van een eigenschap van de SmoothStep, namelijk dat deze verder kan worden gestructureerd. Dit is gebaseerd op het idee van Kenneth H. Perlin, een professor aan de Faculteit Computerwetenschappen van de New York University.
- Bij gebruik van orde 0 is het gelijk aan de ingebouwde stochastic / 100 (met de vertraging in stochastic ingesteld op 1).
- Bij gebruik van orde 1 komt het overeen met de SmoothStep-indicator.
- Bij gebruik van een hogere orde worden de signalen verder gefilterd, terwijl de waarden binnen de verwachte bereiken blijven.
- Geef de ingediende code een betekenisvolle naam en een korte beschrijving.
- Voeg een korte uitleg toe aan de code zodat gebruikers het kunnen begrijpen.
- Plaats illustrerende afbeeldingen waar nodig.
Reactie 0