Voici la version généralisée de l'indicateur SmoothStep (initialement publié ici : SmoothStep).
Cette version exploite une propriété de l'étape lisse, qui peut être encore adoucie, inspirée par l'idée de Kenneth H. Perlin, professeur au département d'Informatique de l'Université de New York.
- Lorsque l'ordre 0 est utilisé, cela équivaut à l'indicateur stochastique intégré / 100 (avec le ralentissement du stochastique réglé à 1).
- Lorsque l'ordre 1 est utilisé, cela correspond à l'indicateur SmoothStep.
- Lorsque l'ordre est supérieur, cela filtre davantage le signal tout en maintenant les valeurs dans les plages attendues.
- Vous pouvez l'utiliser de manière similaire à l'indicateur stochastique.
- Il est également utile dans tout code nécessitant des valeurs normalisées en entrée.
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