Autor: Rosh
Die Spearmans Rangkorrelation ist ein nicht-parametrisches Verfahren zur statistischen Analyse von Korrelationen.
Die praktische Berechnung des Spearmans Rangkorrelationsverhältnisses umfasst folgende Schritte:
- Jedem Parameter muss eine Rangnummer zugewiesen werden, entweder in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge;
- Die Differenzen der Rangpaare der verglichenen Werte müssen ermittelt werden;
- Jede Differenz muss quadriert und die Ergebnisse müssen addiert werden;
- Das Korrelationsverhältnis der Ränge wird wie folgt berechnet:
wobei 
die Summe der Rangdifferenzen und 
die Anzahl der gepaarten Beobachtungen ist.
Bei der Verwendung des Rangkorrelationsverhältnisses wird die Enge der Korrelation zwischen den Parametern konventionell bewertet. Verhältnisse von 0,3 oder weniger zeigen eine schwache Korrelation an, Werte über 0,4 bis unter 0,7 deuten auf eine moderate Korrelation hin, und Werte von 0,7 oder höher zeigen eine hohe Korrelation an.
Die Leistungsfähigkeit der Spearmans Rangkorrelation ist etwas geringer als die der parametrischen Korrelationskoeffizienten. Es ist sinnvoll, das Rangkorrelationsverhältnis zu verwenden, wenn nur wenige Beobachtungen vorliegen.
Dieses Verfahren kann nicht nur für quantitative Daten verwendet werden, sondern auch, wenn die registrierten Werte durch beschreibende Merkmale unterschiedlicher Intensität bestimmt werden. Die Beschreibung stammt von hier.
Dieser Indikator ist eine Art Oszillator, jedoch glatter als der Stochastik-Indikator und zeigt keine Verzögerungen an Wendepunkten.
Der einzige externe Parameter, der den Berechnungsalgorithmus beeinflusst, ist rangeN, der die Anzahl der Balken festlegt, für die wir nach Regelmäßigkeiten suchen. Ist rangeN = 14, verwenden wir die Sequenz der Schlusskurse Close[i], Close[i+1], ... Close[i+rangeN-1] und erstellen eine Rangfolge für diese Werte, das heißt, den Platz, an dem jeder Schlusskurs in einer sortierten Sequenz steht. In diesem Fall haben wir ein echtes Diagramm im Vergleich zu einem stetig steigenden.
Der Richtung-Parameter bedeutet, dass die Sortierung in absteigender (true) oder aufsteigender (false) Reihenfolge erfolgt. Der Wert des Parameters "true" zeigt ein traditionelleres Bild, während "false" ein Spiegelbild zeigt.
Der Parameter CalculatedBars wird implementiert, um die Anzahl der Balken, für die die Berechnung durchgeführt wird, zu begrenzen und CPU-Ressourcen zu sparen (obwohl dies möglicherweise nicht so wichtig ist). Ein Wert von null bedeutet, dass die Berechnung die gesamte verfügbare Historie umfasst. Der Parameter Maxrange, der gleich 30 ist, legt den maximalen Berechnungszeitraum fest. Dieser Parameter dient ebenfalls der Ressourcenschonung und kann für einige Trader nützlich sein.
Spearmans Rangkorrelations-Indikator
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