Autor: Andrey N. Bolkonsky
El Stochastic Momentum (Momentum Estocástico, SM) fue desarrollado por William Blau. Para más detalles, puedes consultar su libro Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis.
El Stochastic Momentum de período q se define como la distancia entre el cierre actual y el punto medio de q barras.
- El valor del Stochastic Momentum indica la distancia entre el punto medio del rango de precios de q períodos.
- El signo del Stochastic Momentum indica la posición del precio respecto al punto medio del rango de precios: valores positivos si el precio es superior al punto medio, y negativos si es inferior.
Definición de Stochastic Momentum por William Blau
- El archivo WilliamBlau.mqh debe colocarse en carpeta_datos_terminal\MQL5\Include\
- El archivo Blau_SM.mq5 debe colocarse en carpeta_datos_terminal\MQL5\Indicators\
Cálculo:
La fórmula para calcular el Stochastic Momentum de período q es la siguiente:
sm(precio,q) = precio - 1/2 * [LL(q) + HH(q)]
donde:
- precio - precio de cierre;
- q - número de barras usadas en el cálculo del Stochastic Momentum;
- LL(q) - precio mínimo (q barras);
- HH(q) - precio máximo (q barras);
- 1/2*[LL(q)+HH(q)] - punto medio del rango de precios de q períodos.
El Stochastic Momentum suavizado de período q se calcula con la fórmula:
SM(precio,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA(sm(precio,q),r),s),u)
donde:
- precio - precio de cierre;
- q - número de barras usadas en el cálculo del Stochastic Momentum;
- sm(precio,q)=precio-1/2*[LL(q)+HH(q)] - Stochastic Momentum de período q;
- EMA(sm(precio,q),r) - 1ª suavización: media móvil exponencial suavizada con período r, aplicada al Stochastic Momentum de período q;
- EMA(EMA(...,r),s) - 2ª suavización - EMA de período s, aplicada al resultado de la 1ª suavización;
- EMA(EMA(EMA(sm(q),r),s),u) - 3ª suavización - EMA de período u, aplicada al resultado de la 2ª suavización.
- q - período del Stochastic Momentum (por defecto q=5);
- r - período de la 1ª EMA, aplicada al Stochastic Momentum (por defecto r=20);
- s - período de la 2ª EMA, aplicada al resultado de la 1ª suavización (por defecto s=5);
- u - período de la 3ª EMA, aplicada al resultado de la 2ª suavización (por defecto u=3);
- AppliedPrice - tipo de precio (por defecto AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Si r, s o u =1, no se utiliza suavización;
- Min. tasas =(q-1+r+s+u-3+1).
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