Autore: Andrey N. Bolkonsky
Il Stochastic Momentum (SM) di William Blau è un indicatore interessante che puoi trovare nel suo libro Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis.
Lo Stochastic Momentum con periodo q è definito come la distanza tra il prezzo di chiusura attuale e il punto medio delle ultime q barre.
- Il valore dello Stochastic Momentum indica la distanza rispetto al punto medio dell'intervallo di prezzo delle ultime q barre.
- Il segno dello Stochastic Momentum indica la posizione del prezzo rispetto al punto medio: valori positivi se il prezzo è superiore al punto medio, valori negativi se il prezzo è inferiore.
Definizione di Stochastic Momentum di William Blau
- Il file WilliamBlau.mqh deve essere posizionato nella cartella terminal_data_folder\MQL5\Include\
- Il file Blau_SM.mq5 deve essere posizionato nella cartella terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Calcolo:
La formula per calcolare lo Stochastic Momentum con periodo q è la seguente:
sm(prezzo,q) = prezzo - 1/2 * [LL(q) + HH(q)]
dove:
- prezzo - prezzo di chiusura;
- q - numero di barre utilizzate nel calcolo dello Stochastic Momentum;
- LL(q) - prezzo minimo (ultime q barre);
- HH(q) - prezzo massimo (ultime q barre);
- 1/2*[LL(q)+HH(q)] - punto medio dell'intervallo di prezzo delle ultime q barre.
Lo Stochastic Momentum smussato con periodo q si calcola con la formula:
SM(prezzo,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA(sm(prezzo,q),r),s),u)
dove:
- prezzo - prezzo di chiusura;
- q - numero di barre utilizzate nel calcolo dello Stochastic Momentum;
- sm(prezzo,q)=prezzo-1/2*[LL(q)+HH(q)] - Stochastic Momentum con periodo q;
- EMA(sm(prezzo,q),r) - prima smussatura - media mobile esponenziale con periodo r, applicata allo Stochastic Momentum con periodo q;
- EMA(EMA(...,r),s) - seconda smussatura - EMA di periodo s, applicata al risultato della prima smussatura;
- EMA(EMA(EMA(sm(q),r),s),u) - terza smussatura - EMA di periodo u, applicata al risultato della seconda smussatura.
- q - periodo dello Stochastic Momentum (di default q=5);
- r - periodo della prima EMA, applicata allo Stochastic Momentum (di default r=20);
- s - periodo della seconda EMA, applicata al risultato della prima smussatura (di default s=5);
- u - periodo della terza EMA, applicata al risultato della seconda smussatura (di default u=3);
- AppliedPrice - tipo di prezzo (di default AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Se r, s o u =1, non viene utilizzata la smussatura;
- Tassi minimi =(q-1+r+s+u-3+1).
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