De Stochastic Oscillator is een technische indicator die vergelijkt waar de prijs van een effect is gesloten ten opzichte van zijn prijsrange over een bepaalde periode.
De Stochastic Oscillator wordt weergegeven als twee lijnen. De belangrijkste lijn wordt %K genoemd. De tweede lijn, %D, is een voortschrijdend gemiddelde van %K. De %K-lijn wordt meestal als een doorlopende lijn weergegeven, terwijl de %D-lijn vaak als een onderbroken lijn verschijnt.
Er zijn verschillende manieren om de Stochastic Oscillator te interpreteren. Drie populaire methoden zijn:
Koop wanneer de Oscillator (%K of %D) onder een specifiek niveau (bijv. 20) valt en vervolgens weer boven dat niveau stijgt. Verkoop wanneer de Oscillator boven een specifiek niveau (bijv. 80) stijgt en daaronder valt.
Koop wanneer de %K-lijn boven de %D-lijn stijgt en verkoop wanneer de %K-lijn onder de %D-lijn daalt.
Let op divergenties. Bijvoorbeeld: wanneer de prijzen een reeks nieuwe hoogtepunten bereiken, maar de Stochastic Oscillator niet in staat is om zijn vorige hoogtes te overstijgen.
Berekening
De Stochastic Oscillator heeft drie variabelen:
%K perioden (Pk). Dit is het aantal tijdsperioden dat wordt gebruikt bij de berekening van %K. Standaard is dit 5.
%K Vertraging Perioden (Sk). Deze waarde controleert de interne smoothing van %K. Een waarde van 1 wordt beschouwd als een snelle stochastic; een waarde van 3 is een langzame stochastic. Standaard is dit 3.
%D perioden (Pd). Dit is het aantal tijdsperioden dat wordt gebruikt bij het berekenen van een voortschrijdend gemiddelde van %K. Standaard is dit 3.
De formule voor %K is:
%K = 100*SUM (CLOSE - MIN (LOW, Pk), Sk) / SUM (MAX (HIGH, Pk) - MIN (LOW, Pk)), Sk
Waarbij:
- CLOSE — is de sluitingsprijs van vandaag;
- MIN (LOW, Pk) — is de laagste low in Pk perioden;
- MAX (HIGH, Pk) — is de hoogste high in Pk perioden;
- SUM (CLOSE - MIN (LOW, Pk), Sk) — bedrag samengesteld uit CLOSE - MIN (LOW, Pk) voor periode Sk;
- SUM (MAX (HIGH, Pk) - MIN (LOW, Pk)), Sk) — bedrag samengesteld uit HIGH (Pk)) - MIN (LOW, Pk) voor periode Sk.
Het %D voortschrijdend gemiddelde wordt berekend volgens de formule:
%D = SMA (%K, Pd)
waarbij:
- Pd — is de smoothing periode voor %K;
- SMA — is het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde.
Beschrijving van de Technische Indicator
Een volledige beschrijving van de Stochastic is beschikbaar in de Technische analyse: Stochastic Oscillator.
Reactie 0