Autor:
Witold Wozniak
Stochastic RSI ist ein standardmäßiger Stochastischer Oszillator, dessen Werte nicht aus einer Preisdatenreihe, sondern aus den Werten des RSI-Indikators berechnet werden.
Der Standard-RSI zeigt oft nicht die Marktzyklen oder Veränderungen der Volatilität an. Wenn der Markt in einen Trend eintritt, erreicht der RSI häufig nicht das erforderliche Niveau, um ein Eröffnungssignal für Positionen in Richtung des Trends auszulösen. Durch die Kombination des Stochastischen Oszillators mit dem RSI entsteht ein dynamischer Indikator, der besser auf die aktuelle Volatilität reagiert.
Dieser Indikator wurde inspiriert von John Ehlers' Artikel "Using The Fisher Transform", veröffentlicht im November 2002 in der Zeitschrift "Technical Analysis Of Stock & Commodities". Die einfachste Methode zur Arbeit mit diesem Indikator ist vollständig äquivalent zum Stochastischen Oszillator oder RSI.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (diese müssen im terminal_data_folder\MQL5\Include abgelegt werden). Die Arbeit mit diesen Klassen wurde ausführlich im Artikel "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers" beschrieben.
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