SVE_ARSI (Sylvain Vervoort의 비대칭 RSI) 지표는 2008년 10월호 "Stocks & Commodities" 잡지에서 소개되었습니다. 이 지표는 가격의 과매수 및 과매도 상태를 판단하는 데 유용합니다.
이 지표는 아래와 같은 네 가지 입력 파라미터를 가지고 있습니다:
- 기간 (Period) - 계산하는 기간;
- 적용 가격 (Applied price);
- 과매수 (Overbought) - 과매수 수준;
- 과매도 (Oversold) - 과매도 수준.
계산 방법은 다음과 같습니다:
ARSI = 100.0 - 100.0 / (1.0 + RS)
여기서:
RS = UpMove / DnMove
- 상승(up) = 0일 경우: UpMove = 0.
- 상승(up) = 1일 경우: UpMove = Up.
- 그 외의 경우: UpMove = AvgUp.
- 하락(dn) = 0일 경우: DnMove = 0.
- 하락(dn) = 1일 경우: DnMove = Dn.
- 그 외의 경우: DnMove = AvgDn.
AvgUp = EMA(Up, 2*Period-1) AvgDn = EMA(Dn, 2*Period-1) Up = Max(ROC,0) Dn = Abs(Min(ROC,0))
ROC = 적용 가격 - 이전 적용 가격
up = Floor(AvgUpCnt * Period + 0.5) dn = Period - up AvgUpCnt = SMA(UpCnt, Period)
- ROC
- 그 외의 경우: UpCnt = 1.
AvgUp = EMA(Up, 2*Period-1) AvgDn = EMA(Dn, 2*Period-1)
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