El indicador de Desviación Estándar (StdDev) es una herramienta clave que mide la volatilidad del mercado. Este indicador nos muestra cómo se dispersan los precios respecto a la Media Móvil.
Cuanto más alta sea la Desviación Estándar, más inestable (volátil) se encuentra el mercado. Esto significa que los precios tienden a estar más alejados de la media móvil. Por el contrario, si las desviaciones son bajas, el mercado se comporta de manera más estable, con los precios acercándose mucho a la media móvil. Sin embargo, es importante recordar que la dinámica del mercado se caracteriza por períodos de calma y picos de actividad.
Así que, la forma de acercarse a este indicador es bastante sencilla:
Si el valor del indicador es demasiado bajo (es decir, si el mercado está completamente tranquilo), sería razonable esperar un pico de actividad pronto;
Por el contrario, si el indicador es extremadamente alto, esto indica que la actividad pronto se desacelerará.
Cálculo
StdDev (i) = SQRT (SUMA (j = i - N, i) / N)
SUMA (j = i - N, i) = SUMA ((ApPRECIO (j) - MA (ApPRECIO (i), N, i)) ^ 2)
donde:
- StdDev (i) — Desviación Estándar de la barra actual;
- SQRT — raíz cuadrada;
- SUMA (j = i - N, i) — suma de los cuadrados desde j = i - N hasta i;
- N — período de suavizado;
- ApPRECIO (j) — el precio aplicado de la j-ésima barra;
- MA (ApPRECIO (i), N, i) — cualquier media móvil de la barra actual para N períodos;
- ApPRECIO (i) — el precio aplicado de la barra actual.
Para una descripción completa de StdDev, puedes consultar el análisis técnico: Desviación Estándar.
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