Auteur :
Witold Wozniak
L'indicateur s'inspire de l'article de John Ehlers "Utiliser la Transformée de Fisher", publié en novembre 2002 dans le magazine "Analyse Technique des Actions & Commodités".
Cet indicateur repose sur l'idée que le prix ne suit pas une densité gaussienne, mais qu'il est possible de s'en rapprocher en normalisant le prix et en appliquant la Transformée de Fisher. En conséquence, les sommets de fluctuation indiqueront clairement des retournements de prix. La période recommandée est de 10.
L'indicateur de Fisher calcule les niveaux de prix minimum et maximum dans l'historique précédent, détermine la direction d'une tendance et prédit son retournement. Il peut être particulièrement utile comme indicateur de base dans un système de trading. Une valeur positive de Fisher constitue un premier signal d'achat, tandis qu'une valeur négative indique un signal de vente. Il est possible de trouver la période optimale pour le calcul des maximums et minimums (le seul paramètre de l'indicateur de Fisher) afin d'éviter les faux signaux.
Les croisements des lignes de Fisher (rouge) et de Trigger (bleu) peuvent également être utilisés, de manière similaire aux signaux de l'oscillateur stochastique.
Pour approfondir, consultez l'article "Application de la Transformée de Fisher et de la Transformée Inverse de Fisher à l'analyse des marchés dans MetaTrader 5".
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