Unity : L'indicateur multi-devises pour MetaTrader 5

Unity est un indicateur multi-devises qui permet de visualiser les variations synchronisées des valeurs des métaux et des principales devises de manière généraliste. Il a été présenté pour la première fois dans l'article "Utilisation pratique des réseaux de neurones Kohonen dans le trading algorithmique. Partie II. Optimisation et prévision".

Pour mieux comprendre son fonctionnement, prenons un exemple simplifié avec une paire de devises (EUR/USD) et l'or (XAU/USD).

À chaque instant, l'état du marché (c'est-à-dire les prix actuels ou les prix d'ouverture des barres) peut être exprimé par les formules suivantes :

EUR / USD = EURUSD

XAU / USD = XAUUSD

où les variables EUR, USD, XAU représentent les valeurs pures des actifs, et EURUSD, XAUUSD sont des constantes (taux de change, ou cotations).

Pour déterminer les variables, nous complétons le système avec une autre équation qui limite la somme des carrés des variables à l'unité :

EUR*EUR + USD*USD + XAU*XAU = 1

D'où le nom de l'indicateur : Unity.

Une simple substitution donne :

EURUSD*USD*EURUSD*USD + USD*USD + XAUUSD*USD*XAUUSD*USD = 1

Nous pouvons ensuite calculer USD comme suit :

USD = sqrt(1 / (1 + EURUSD*EURUSD + XAUUSD*XAUUSD))

Et toutes les autres variables peuvent être calculées.

En général :

x0 = sqrt(1 / (1 + sum(C(xi, x0)**2))), i = 1..n

xi = C(xi, x0) * x0, i = 1..n

où n est le nombre de variables, et C(xi,x0) représente la cotation de la ième paire incluant les variables correspondantes. Notez que le nombre de variables est d'une unité supérieur à celui des instruments.

Comme les coefficients C impliqués dans le calcul sont souvent très différents, l'indicateur les multiplie par les tailles des contrats : cela permet d'obtenir des valeurs plus ou moins comparables (au moins d'un même ordre de grandeur). Pour les voir dans la fenêtre de l'indicateur (juste à titre d'information), il y a un paramètre d'entrée AbsoluteValues qui doit être réglé sur true. Par défaut, il est false, bien sûr, et l'indicateur calcule les variations des variables :

yi = xi0 / xi1 - 1,

où xi0 et xi1 sont les valeurs sur les dernières et les précédentes barres respectivement.

Voici une capture d'écran du cluster EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, XAUUSD :

Indicateur multi-devises Unity, XAUUSD

Indicateur multi-devises Unity, XAUUSD

Les lignes des actifs qui composent l'œuvre symbolique du graphique actuel (dans ce cas, XAU et USD) sont affichées en épais, les autres en fin.

Les principaux paramètres d'entrée de l'indicateur :

Instruments — la chaîne des noms des symboles de travail séparés par des virgules ; il est nécessaire que tous les instruments aient une monnaie commune - soit la devise de base, soit la devise de cotation ;
BarLimit — le nombre de barres à calculer ;
Draw - style de dessin ;
PriceType - type de prix utilisé dans les calculs ;
SaveToFile — (option) nom du fichier csv dans lequel l'indicateur exporte les valeurs pour analyse dans un programme externe, par exemple, dans un réseau de neurones ; la structure du fichier est la suivante : la première colonne est la date, toutes les colonnes suivantes sont les valeurs des tampons d'indicateur correspondants ;
ShiftLastBuffer - (option) indicateur pour activer le mode dans lequel le fichier csv est formé ; lorsque l'option est false, les données de la même barre sont enregistrées dans le fichier sur chaque ligne, le nombre de colonnes est égal au nombre d'instruments plus un en raison de la division des tickers en composants, et plus une colonne supplémentaire — la première — avec les dates, les noms des colonnes correspondent aux devises et aux métaux ; lorsque l'option est true, une colonne supplémentaire appelée FORECAST est créée, dans laquelle les valeurs de la colonne avec le dernier actif sont enregistrées avec un décalage d'une barre vers l'avant ; ainsi, dans chaque ligne, nous voyons non seulement toutes les données pour la barre actuelle, mais aussi la valeur suivante de la dernière variable, qui peut être utilisée par des algorithmes de prévision.

Les périodes de temps recommandées sont D1 et supérieures.

Unity : L'indicateur multi-devises pour MetaTrader 5

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