Se sei un trader e stai cercando di ottimizzare le tue strategie, l'indicatore Unity potrebbe fare al caso tuo. Questo strumento multi-valuta mostra in modo sincrono le variazioni del valore dei metalli e delle principali valute in una forma generalizzata. È stato presentato per la prima volta nell'articolo "Utilizzo pratico delle Reti Neurali di Kohonen nel Trading Algoritmico. Parte II. Ottimizzazione e previsioni".
La sua logica di funzionamento può essere spiegata attraverso un semplice esempio con una coppia di valute (EUR/USD) e l'oro (XAU/USD).
In ogni momento, lo stato di mercato (cioè i prezzi correnti, o i prezzi di apertura delle barre) si esprime attraverso le seguenti formule:
EUR / USD = EURUSD
XAU / USD = XAUUSD
Dove le variabili EUR, USD e XAU rappresentano i "valori" puri degli asset, mentre EURUSD e XAUUSD sono costanti (tassi di cambio, o quotazioni).
Per trovare le variabili, aggiungiamo un'altra equazione, limitando la somma dei quadrati delle variabili a unità:
EUR*EUR + USD*USD + XAU*XAU = 1
Da qui deriva il nome dell'indicatore: Unity.
Una semplice sostituzione porta a:
EURUSD*USD*EURUSD*USD + USD*USD + XAUUSD*USD*XAUUSD*USD = 1
Da cui possiamo calcolare USD come:
USD = sqrt(1 / (1 + EURUSD*EURUSD + XAUUSD*XAUUSD))
E tutte le altre variabili possono essere calcolate di conseguenza.
In generale:
x0 = sqrt(1 / (1 + sum(C(xi, x0)**2))), i = 1..n
xi = C(xi, x0) * x0, i = 1..n
In cui n è il numero di variabili, e C(xi,x0) rappresenta la quotazione della i-esima coppia, inclusi i corrispondenti valori. Ricorda che il numero di variabili è sempre uno in più degli strumenti utilizzati.
Poiché i coefficienti C coinvolti nel calcolo sono quotazioni che di solito variano molto, nell'indicatore vengono ulteriormente moltiplicati per le dimensioni dei contratti: questo consente di ottenere valori più o meno confrontabili (almeno dello stesso ordine). Per visualizzarli nella finestra dell'indicatore (solo per informazioni), c'è un parametro di input chiamato AbsoluteValues che può essere impostato su vero. Di default è falso, e l'indicatore calcola gli incrementi delle variabili:
yi = xi0 / xi1 - 1,
Dove xi0 e xi1 sono i valori nelle barre più recenti e precedenti rispettivamente.
Ecco uno screenshot del cluster di EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, XAUUSD:
Cluster multi-currency indicator Unity, XAUUSD
Le linee degli asset che compongono il simbolo di lavoro del grafico attuale (in questo caso, XAU e USD) sono rappresentate in modo spesso, mentre le altre sono più sottili.
I principali parametri di input dell'indicatore sono:
- Instruments — una stringa con i nomi dei simboli di lavoro separati da virgole; è necessario che tutti gli strumenti abbiano una valuta comune - o di base o di quotazione;
- BarLimit — numero di barre da calcolare;
- Draw - stile di disegno;
- PriceType - tipo di prezzo utilizzato nei calcoli;
- SaveToFile — (opzione) nome di un file csv in cui l'indicatore esporta valori per analisi in un programma esterno, come ad esempio una rete neurale; la struttura del file è la seguente: la prima colonna è la data, tutte le successive sono i valori dei corrispondenti buffer dell'indicatore;
- ShiftLastBuffer - (opzione) flag per attivare la modalità in cui viene formato il file csv; quando l'opzione è falsa, i dati della stessa barra vengono memorizzati nel file su ogni riga, il numero di colonne è uguale al numero di strumenti più uno per la divisione dei ticker in componenti, e un'altra colonna - la prima - con le date, i nomi delle colonne corrispondono a valute e metalli; quando l'opzione è vera, viene creata una colonna aggiuntiva chiamata FORECAST, in cui vengono salvati i valori dalla colonna con l'ultimo asset spostati di una barra in avanti; in questo modo, in ogni riga vediamo non solo tutti i dati per la barra corrente, ma anche il valore successivo della variabile finale, che può essere utilizzato dagli algoritmi di previsione.
Si consiglia di utilizzare timeframe - D1 e superiori.
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