De standaardafwijking is een maat voor hoe zeer een dataset afwijkt van het gemiddelde; het vertelt ons hoe verspreid de gegevens zijn. Een dataset die dicht bij één punt ligt, heeft een kleine standaardafwijking, terwijl een dataset die alle kanten opgaat, een grote standaardafwijking heeft.
Bij een steekproef wordt de standaardafwijking gedefinieerd als de vierkantswortel van de variantie.
Hier vind je de methode van Welford voor het berekenen van de variantie (enkele doorloopmethode) die fouten in sommige gevallen voorkomt. Dit is vooral handig wanneer de variantie klein is in vergelijking met het kwadraat van het gemiddelde, omdat het berekenen van het verschil kan leiden tot catastrofale annulering, waarbij significante leidende cijfers worden geëlimineerd en het resultaat een grote relatieve fout vertoont.
Reactie 0