Mises à jour :
- 2016-02-04 ; v1.47 : Amélioration des performances.
- 2016-01-15 ; v1.46 : Amélioration des performances.
- 2015-12-31 ; v1.45 : Amélioration des performances.
- 2015-12-31 ; v1.44 : Amélioration des performances.
- 2015-12-31 ; v1.43 : Amélioration des performances.
- 2015-12-26 ; v1.42 : Amélioration des performances.
- 2015-12-26 ; v1.41 : Modifications mineures pour améliorer les performances.
- 2015-12-24 ; v1.40 : Version publique initiale.
Le VWAP, ou Prix Moyen Pondéré par le Volume, est un indicateur essentiel pour les traders intrajournaliers, souvent utilisé par les algorithmes et les traders institutionnels pour évaluer où se situe une action par rapport à sa moyenne pondérée par le volume pour la journée. Les traders de jour se fient également au VWAP pour analyser la direction du marché et filtrer les signaux de trading. Avant de vous lancer dans l'utilisation du VWAP, il est crucial de comprendre comment il est calculé, comment l'interpréter et l'utiliser, ainsi que ses limites. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter cet article très utile : compréhension du VWAP.
Ce qui suit est un indicateur VWAP basé sur la description fournie par Investopedia (trading avec VWAP).
J'ai ajouté six lignes à cet indicateur. La ligne principale est le VWAP journalier, qui est le calcul basé sur les valeurs intrajournalières. Les cinq autres lignes permettent d'ajuster la période de calcul, que vous pouvez définir comme étant inférieure ou supérieure à la période intrajournalière.
Ces six lignes sont indépendantes. Par défaut, seule la ligne intrajournalière est activée, mais vous pouvez activer les autres dans le panneau des propriétés.
Merci d'avoir téléchargé ce code. J'attends vos commentaires, votes et évaluations avec impatience.
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