Descrição Geral:
O Índice de Caminhada Aleatória foi desenvolvido por Michael Poulos para determinar se a movimentação atual de um ativo está apresentando um "caminho aleatório" ou se é resultado de uma tendência estatisticamente significativa, seja para cima ou para baixo.
- O Índice de Caminhada Aleatória possui duas linhas: RWI Alto e RWI Baixo, que medem a força da tendência de alta e baixa.
- Quando o RWI Alto está acima do RWI Baixo, isso indica que há mais força de alta do que de baixa, e vice-versa.
- Quando o RWI Alto ou o RWI Baixo está acima de um, isso sinaliza a presença de uma tendência forte e não aleatória. Leituras abaixo de um indicam que a movimentação pode ser aleatória, pois não há força suficiente para indicar o contrário.
Cálculo:
O cálculo para períodos altos, ou RWI Alto, é:
O cálculo para períodos baixos, ou RWI Baixo, é:
Alterações:
- Uma versão foi publicada aqui: Índice de Caminhada Aleatória
- Diferente de muitas versões desse indicador disponíveis na internet (que utilizam algumas aproximações que omitem o cálculo real), a primeira versão já calculava o RWI corretamente - esta versão também faz isso corretamente.
- Havia dois problemas que precisavam de atenção na versão original:
- Na sua forma original, é difícil de usar (o RWI é um indicador "nervoso" - com muitas mudanças repentinas, fica complicado identificar qual é a "tendência").
- O cálculo é muito complexo (cálculo em loop dentro de outro loop que não pode ser evitado muitas vezes) - e para períodos mais longos, consome muita CPU.
- Ambos os problemas foram abordados nesta versão:
- A interface foi alterada para torná-la (pelo menos na minha opinião) mais fácil de acompanhar.
- E, em muitos casos, está significativamente mais rápida (agora é adequada para back-testing - a velocidade média no back-testing variou, para os valores padrão, de 10 a 15 vezes mais rápida; para períodos mais longos - como nos exemplos, a diferença é muito maior).
Uma pequena alteração foi feita em comparação com a versão original, o que torna os valores um pouco diferentes, mas os pontos significativos (interseções) permanecem nos seus lugares originais.
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