Índice de Momento Estocástico Blau_SMI: Um Guia para Traders no MetaTrader 5

Autor: Andrey N. Bolkonsky

O Índice de Momento Estocástico (SMI) desenvolvido por William Blau é baseado no Indicador de Momento Estocástico (confira Momentum, Direction, and Divergence: Aplicando os Últimos Indicadores de Momento para Análise Técnica).

O Índice de Momento Estocástico é normalizado (para metade da faixa de preço do período q) e mapeado no intervalo [–100,+100]. Os valores do SMI são interpretados como condições de sobrecompra (positivo) e sobrevenda (negativo) do mercado.

• O arquivo WilliamBlau.mqh deve ser colocado na pasta terminal_data_folder\MQL5\Include\
• O arquivo Blau_SMI.mq5 deve ser colocado na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators\

Cálculo:

O Índice de Momento Estocástico é calculado pela fórmula:

onde:

• preço - preço de fechamento;
• LL(q) - preço mínimo (q barras);
• HH(q) - preço máximo (q barras);
• sm(preço,q)=preço-1/2*[LL(q)+HH(q)] - Momento Estocástico de q períodos;
• SM(preço,q,r,s,u) - Momento Estocástico q-periodo suavizado triplo;
• HH(q)-LL(q) - faixa de preço de q períodos;
• 1/2*[LL(q)+HH(q)] - ponto médio da faixa de preço de q períodos;
• 1/2*[HH(q)-LL(q)] - metade da faixa de preço de q períodos;
• EMA(...,r) - 1ª suavização - média móvel exponencial suavizada com período r, aplicada a:
  • ao Momento Estocástico;
  • à metade da faixa de preço de q períodos;
• EMA(EMA(...,r),s) - 2ª suavização - EMA de período s, aplicada ao resultado da 1ª suavização;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3ª suavização - EMA de período u, aplicada ao resultado da 2ª suavização.

Parâmetros de entrada:

• q - período utilizado para o cálculo do Momento Estocástico (por padrão q=5);
• r - período da 1ª EMA, aplicada ao estocástico (por padrão r=20);
• s - período da 2ª EMA, aplicada ao resultado da 1ª suavização (por padrão s=5);
• u - período da 3ª EMA, aplicada ao resultado da 2ª suavização (por padrão u=3);
• AppliedPrice - tipo de preço (por padrão, AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

Nota:

• q>0;
• r>0, s>0, u>0. Se r, s ou u =1, a suavização não é utilizada;
• Taxas mínimas=(q-1+r+s+u-3+1).