สวัสดีครับเพื่อนเทรดเดอร์ทุกคน! วันนี้เรามาพูดถึงเครื่องมือที่ผมพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ตลาดกันนะครับ นั่นก็คือ Indicator AVA (Adaptive Volatility Analysis) หรือการวิเคราะห์ความผันผวนแบบปรับตัว ซึ่งเครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Indicator และ ระบบเทรด (EA) ของผมเอง โดยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตรวจสอบการเคลื่อนไหวของราคาตลาดด้วยความแม่นยำมากขึ้น
ต่างจากเครื่องมือวิเคราะห์ทั่วไปที่ให้ภาพตลาดในลักษณะที่คงที่ AVA จะปรับการวิเคราะห์ตามพลศาสตร์ของตลาดในขณะนั้น ทำให้เราสามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงไปสู่ช่วงที่มีความผันผวนสูงขึ้น หรือช่วงที่ตลาดสงบลงได้ ซึ่งเครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้กับ อัลกอริธึมทางพันธุกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การทำงานของ AVA:
-
เริ่มต้นด้วย ATR: ฐานข้อมูลของ Indicator AVA คือ Average True Range (ATR) ซึ่งใช้ในการวัดการเคลื่อนไหวของตลาดในช่วงเวลาที่ผ่านมา (โดยปกติจะใช้ 14 แท่งเทียน)
-
การทำให้เรียบด้วย EMA: ตัวชี้วัดนี้จะใช้ Exponential Moving Averages (EMAs) สองตัวที่นำไปใช้กับค่า ATR คือ EMA ระยะสั้น (ค่าเริ่มต้นคือ 2) และ EMA ระยะยาว (ค่าเริ่มต้นคือ 5) ถ้าเราต้องการวิเคราะห์ระยะยาวก็สามารถใช้ระยะเวลาที่นานขึ้น เช่น 10 และ 50 ได้ โดย EMAs จะช่วยทำให้การอ่านค่า ATR มีความเรียบง่ายขึ้น ทำให้เราสามารถเห็นแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาได้ชัดเจนขึ้น
-
สัดส่วน FAV: หัวใจหลักของ Indicator AVA คือ FAV (Factor of Adaptive Volatility) ซึ่งคำนวณจากการหารค่า EMA ระยะสั้นด้วย EMA ระยะยาวของค่า ATR สัดส่วนนี้จะปรับความไวของตัวชี้วัดให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เล็กน้อยหรือมาก
-
การคำนวณค่า AVA: ค่าที่ได้สุดท้ายจาก AVA จะถูกคำนวณโดยการปรับสัดส่วน FAV: ลบ 1 จาก FAV แล้วคูณด้วย 100 ซึ่งจะให้ค่าร้อยละที่แสดงถึงระดับความผันผวนของตลาดในขณะนั้น
สูตรการคำนวณ:
โดยที่,
FAV = EMA_short(ATR) / EMA_long(ATR)
แนวทางการใช้งาน:
-
การตีความตัวชี้วัด: ตัวชี้วัด AVA จะแสดงในกราฟแยกต่างหากใต้กราฟการเทรดหลักของคุณ โดยค่า AVA ที่เพิ่มขึ้นแสดงถึงความผันผวนของตลาดที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ค่า AVA ที่ลดลงแสดงถึงความผันผวนที่ลดลงหรือความมั่นคง
-
ข้อมูลเชิงลึกในการใช้งาน: ในช่วงที่ความผันผวนสูงขึ้น ควรพิจารณากลยุทธ์ที่สามารถใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาที่สำคัญ ในทางกลับกัน เมื่อความผันผวนลดลง อาจจะต้องรอสัญญาณการเทรดที่ชัดเจนขึ้น หรือเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับตลาดที่มีความมั่นคงมากกว่า
ความคิดเห็น 0