หน้าแรก ตัวชี้วัดทางเทคนิค โพสต์

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วย Spearman's Rank Correlation สำหรับ MetaTrader 5

Mike • 2011-10-07 01:58
6 0 0
ไฟล์แนบ
460.zip (2.29 KB, ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)

ผู้เขียนจริง:

Rosh

Spearman's Rank Correlation เป็นวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติที่ไม่ต้องการการระบุพารามิเตอร์ ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ

การคำนวณ Spearman's Rank Correlation มีขั้นตอนที่สำคัญดังนี้:

  1. กำหนดอันดับ (rank) ให้กับแต่ละพารามิเตอร์ในลำดับที่เพิ่มขึ้น (หรือลดลง);
  2. หาค่าความแตกต่างของอันดับแต่ละคู่จากค่าที่เปรียบเทียบ;
  3. ทำการยกกำลังสองของค่าความแตกต่างแต่ละค่าแล้วนำมารวมกัน;
  4. คำนวณอัตราส่วนความสัมพันธ์ของอันดับตามสูตรต่อไปนี้:


ซึ่ง  คือ ผลรวมของค่าความแตกต่างของอันดับ และ คือ จำนวนการสังเกตคู่.

เมื่อใช้ค่าอัตราส่วนความสัมพันธ์ของอันดับ จะใช้เพื่อประเมินความหนาแน่นของความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์ โดยทั่วไปแล้ว ค่าที่เท่ากับ 0.3 หรือต่ำกว่านั้นจะถือว่ามีความสัมพันธ์ที่อ่อนแอ ค่าที่มากกว่า 0.4 แต่ต่ำกว่า 0.7 จะบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง และค่าที่เท่ากับ 0.7 หรือสูงกว่าจะบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง.

ความสามารถของ Spearman's Rank Correlation จะมีความแรงน้อยกว่าความสามารถของอัตราส่วนความสัมพันธ์แบบพารามิเตอร์ ดังนั้นจึงเหมาะสมที่จะใช้เมื่อมีการสังเกตผลที่น้อย.

วิธีการนี้สามารถใช้ได้ไม่เพียงแต่กับข้อมูลเชิงปริมาณเท่านั้น แต่ยังใช้เมื่อค่าที่ลงทะเบียนถูกกำหนดโดยลักษณะเชิงบรรยายของความเข้มที่แตกต่างกัน.

ตัวชี้วัดนี้เป็นประเภทหนึ่งของออสซิลเลเตอร์ แต่จะมีความเรียบเนียนมากกว่า Stochastic และไม่ล่าช้าเมื่อถึงจุดกลับตัว.

พารามิเตอร์ภายนอกเพียงอย่างเดียวที่มีผลต่ออัลกอริธึมการคำนวณคือ rangeN ซึ่งกำหนดจำนวนแท่งที่เราต้องการหาความสม่ำเสมอ หาก rangeN = 14 เราจะใช้ลำดับราคาปิด Close[i], Close[i+1], ... Close[i+rangeN-1] และสร้างลำดับของอันดับสำหรับพวกเขา นั่นคือ ตำแหน่งที่ราคาปิดแต่ละราคาตั้งอยู่ในกรณีที่ลำดับนี้ถูกจัดเรียง. ในกรณีนี้เรามีกราฟจริงเปรียบเทียบกับกราฟที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง.

พารามิเตอร์ทิศทางหมายถึงการจัดเรียงในลำดับที่ลดลง (จริง) หรือเพิ่มขึ้น (เท็จ). ค่าของพารามิเตอร์จริงจะแสดงภาพที่เป็นธรรมชาติ ในขณะที่ค่าที่เป็นเท็จจะแสดงภาพที่กลับกัน.

พารามิเตอร์ CalculatedBars ถูกใช้เพื่อลดจำนวนแท่งที่การคำนวณจะดำเนินการ และเพื่อประหยัดทรัพยากร CPU (แม้ว่าจะไม่สำคัญมากนัก) ค่าศูนย์หมายความว่าการคำนวณจะอ้างอิงถึงประวัติทั้งหมดที่มีอยู่. พารามิเตอร์ Maxrange ที่เท่ากับ 30 จะตั้งค่าช่วงการคำนวณสูงสุด. พารามิเตอร์นี้ยังถูกใช้เพื่อประหยัดทรัพยากรและอาจเป็นประโยชน์สำหรับนักเทรดบางคน.

Spearman's Rank Correlation

ตัวชี้วัด Spearman's Rank Correlation

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

รายการ
ความคิดเห็น (0)