สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดทุกคน! วันนี้เรามาพูดถึงตัวชี้วัดที่น่าสนใจอย่าง Hurst Exponent ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่อิงจากสมมติฐานว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาเป็นไปตามโมเดลมัลติแฟรคทัล (multi-fractal model) ครับ
จากนั้นเราสามารถคำนวณค่า Hurst exponent H ได้ง่าย ๆ จาก fractals dimension ที่เราสามารถดึงข้อมูลได้จาก http://codebase.mql4.com/en/code/8844. การเปลี่ยนแปลงของค่า Hurst exponent นี้สามารถมองว่าเป็นตัวบอกการเปลี่ยนแปลงของความผันผวน (volatility) ได้เลย และมันจะบ่งบอกถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเปิดการเทรด (เมื่อค่าการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นบวก) เพื่อให้เราได้กำไรจากช่วงเวลาที่ความผันผวนสูงครับ
แต่ต้องระวังไว้นิดนึงนะครับว่าตัวชี้วัดนี้ไม่สามารถบอกทิศทางการเทรดได้ เราจำเป็นต้องใช้ตัวชี้วัดทิศทาง (directional indicator) ร่วมด้วยครับ
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้ สามารถเข้าไปอ่านได้ที่บล็อกของผม: http://fractalfinance.blogspot.com/2010/05/variation-of-hurst-exponent.html
นี่คือภาพตัวอย่างการใช้งานในกราฟ EUR/USD แบบ 1 ชั่วโมงในหน้าต่างล่าง:
ความคิดเห็น 0