คำจำกัดความ:
ค่าสัมประสิทธิ์การพึ่งพาเพียร์สัน (Pearson's correlation coefficient) คือการนำ covariance ของสองตัวแปรมาหารด้วยผลคูณของ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพวกมัน คุณสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นการนำค่าเฉลี่ย (moment แรก) ของการคูณตัวแปรสุ่มที่ปรับค่าเฉลี่ยแล้ว โดยใช้คำว่า product-moment ในชื่อของมัน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่นี่: https://en.wikipedia.org/wiki/Pearson_correlation_coefficient
เวอร์ชันนี้:
เวอร์ชันนี้ช่วยให้เราคำนวณค่าสัมประสิทธิ์ได้ทั้งในสัญลักษณ์เดียวกันและสัญลักษณ์ที่ต่างกันได้
- เมื่อกำหนดพารามิเตอร์ "Second symbol" ว่างเปล่า สัญลักษณ์ในกราฟปัจจุบันจะถูกนำมาใช้ ในกรณีนี้พารามิเตอร์ "Lag" ต้องถูกตั้งค่าเป็นค่ามากกว่า 0 มิฉะนั้นผลลัพธ์จะเป็น 0 เสมอ
- เมื่อกำหนดพารามิเตอร์ "Second symbol" เป็นสัญลักษณ์ที่ถูกต้องที่แตกต่างจากสัญลักษณ์ในกราฟปัจจุบัน สัญลักษณ์นั้นจะถูกนำมาใช้ ในกรณีนี้พารามิเตอร์ "Lag" ควรถูกตั้งค่าเป็น 0 (เพื่อคำนวณความสัมพันธ์ของแท่งที่ตรงกัน) แต่คุณสามารถตั้งค่า lag ได้ โดยต้องจำไว้ว่าข้อมูลของสัญลักษณ์ที่สองจะมีความล่าช้าในกรณีนั้น
การใช้งาน:
เช่นเดียวกับตัวชี้วัดการพึ่งพาอื่นๆ - เมื่อความสัมพันธ์ที่คาดหวังมีการเบี่ยงเบน นั่นสามารถใช้เป็นสัญญาณในการดำเนินการที่เหมาะสม (ในรูปแบบการเทรดตามความสัมพันธ์)
ตัวอย่าง:
สัญลักษณ์ปัจจุบันกับ lag 1 แท่ง
สัญลักษณ์ต่างประเทศกับ lag 0 แท่ง
ความคิดเห็น 0