ทำความรู้จักกับ On Balance Volume (OBV) เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค

สวัสดีครับเพื่อนๆ นักเทรดทุกคน! วันนี้เราจะมาพูดถึง On Balance Volume หรือที่เรียกง่ายๆ ว่า OBV ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ช่วยตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการซื้อขายและการเปลี่ยนแปลงของราคา

OBV ถูกคิดค้นโดย Joseph Granville มีหลักการที่ไม่ซับซ้อนเลยครับ ถ้าวันนี้ราคาปิดสูงกว่าราคาปิดเมื่อวาน ทุกปริมาณการซื้อขายในวันนี้จะถือเป็น "ปริมาณขึ้น" แต่ถ้าวันนี้ราคาปิดต่ำกว่าราคาปิดเมื่อวาน ทุกปริมาณการซื้อขายจะถือเป็น "ปริมาณลง"

หลักการพื้นฐานของการวิเคราะห์ OBV คือการเปลี่ยนแปลงของ OBV มักจะเกิดขึ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงของราคา เช่น ถ้า OBV เพิ่มขึ้น แสดงว่าเงินทุนจากนักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญกำลังไหลเข้าสู่สินทรัพย์นั้น เมื่อผู้ลงทุนทั่วไปเริ่มเข้ามาหมุนเวียนในสินทรัพย์ ราคาของสินทรัพย์และ OBV จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ถ้าการเคลื่อนไหวของราคาเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวของ OBV จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า "การไม่ยืนยัน" ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ที่จุดสูงสุดของตลาดกระทิง (Bull Market) เมื่อราคาขึ้นโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงของ OBV หรือที่จุดต่ำสุดของตลาดหมี (Bear Market) เมื่อราคาลงโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงของ OBV

OBV จะมีแนวโน้มขาขึ้นเมื่อยอดสูงสุดใหม่สูงกว่าความสูงสุดก่อนหน้า และยอดต่ำสุดใหม่สูงกว่าความต่ำสุดก่อนหน้า ในทางกลับกัน OBV จะมีแนวโน้มขาลงเมื่อยอดสูงสุดใหม่ต่ำกว่าความสูงสุดก่อนหน้า และยอดต่ำสุดใหม่ต่ำกว่าความต่ำสุดก่อนหน้า ถ้า OBV เคลื่อนไหวอยู่ในแนวนอนและไม่มีการสร้างยอดสูงสุดหรือต่ำสุดใหม่ จะถือว่ามีแนวโน้มที่ไม่แน่นอน

เมื่อแนวโน้มถูกสร้างขึ้น จะอยู่ในสภาพเช่นนั้นจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีสองวิธีที่ OBV จะถูกทำลายแนวโน้ม หนึ่งคือการเปลี่ยนจากแนวโน้มขาขึ้นไปขาลง หรือจากขาลงไปขาขึ้น

อีกวิธีคือ ถ้าแนวโน้มเปลี่ยนไปเป็นแนวโน้มที่ไม่แน่นอนและอยู่ในสถานะนั้นนานกว่า 3 วัน ถ้าสินทรัพย์เปลี่ยนจากแนวโน้มขาขึ้นไปเป็นแนวโน้มที่ไม่แน่นอนและอยู่ในสถานะนั้นแค่ 2 วัน แล้วกลับมาเป็นแนวโน้มขาขึ้น OBV จะถือว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น

เมื่อ OBV เปลี่ยนไปเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือลง จะถือว่า "เกิดการแตกออก" (breakout) ซึ่งการแตกออกของ OBV มักจะเกิดขึ้นก่อนการแตกออกของราคา ดังนั้นนักลงทุนควรเข้าซื้อเมื่อ OBV เกิดการแตกออกขึ้น ส่วนถ้า OBV เกิดการแตกออกลง ก็ควรขายชอร์ต และควรถือครองตำแหน่งจนกว่าแนวโน้มจะเปลี่ยน

การคำนวณ OBV

ถ้าราคาปิดวันนี้มากกว่าราคาปิดเมื่อวาน จะคำนวณเป็น:

ถ้าราคาปิดวันนี้น้อยกว่าราคาปิดเมื่อวาน จะคำนวณเป็น:

ถ้าราคาปิดวันนี้เท่ากับราคาปิดเมื่อวาน จะคำนวณเป็น:

โดยที่:

• OBV(i) — คือค่าของตัวชี้วัดในช่วงปัจจุบัน;
• OBV(i-1) — คือค่าของตัวชี้วัดในช่วงก่อนหน้า;
• VOLUME(i) — คือปริมาณของแท่งเทียนในปัจจุบัน;

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ OBV ได้ที่ การวิเคราะห์ทางเทคนิค: On Balance Volume

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

• เครื่องมือ Open Range Breakout สำหรับ MetaTrader 5
• Condition Scanner: เครื่องมือวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับ MetaTrader 4
• เครื่องมือ Master Tools - อินดิเคเตอร์สำหรับ MetaTrader 4
• สัญญาณข้ามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ครั้งเดียว - เครื่องมือช่วยเทรดใน MetaTrader 4
• การตั้งค่าแจ้งเตือนเมื่อมีแท่งใหม่ใน MetaTrader 4