เครื่องมือวิเคราะห์ Stochastic Oscillator: วิธีใช้และการคำนวณ

เครื่องมือวิเคราะห์ Stochastic Oscillator เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่เปรียบเทียบราคาปิดของสินทรัพย์กับช่วงราคาในระยะเวลาที่กำหนด

Stochastic Oscillator จะถูกแสดงเป็นเส้นสองเส้น โดยเส้นหลักเรียกว่า %K และเส้นที่สองเรียกว่า %D ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ %K โดยปกติแล้วเส้น %K จะแสดงเป็นเส้นทึบและเส้น %D จะแสดงเป็นเส้นประ

มีหลายวิธีในการตีความ Stochastic Oscillator โดยสามวิธีที่นิยม ได้แก่:

ซื้อเมื่อ Oscillator (ไม่ว่าจะเป็น %K หรือ %D) ตกต่ำกว่าระดับที่กำหนด (เช่น 20) แล้วค่อยๆ ขึ้นเหนือระดับนั้น ขายเมื่อ Oscillator ขึ้นสูงกว่าระดับที่กำหนด (เช่น 80) แล้วตกต่ำกว่าระดับนั้น;
ซื้อเมื่อเส้น %K ขึ้นเหนือเส้น %D และขายเมื่อเส้น %K ตกต่ำกว่าเส้น %D;
มองหาความเบี่ยงเบน (divergences) เช่น กรณีที่ราคาทำจุดสูงใหม่ แต่ Stochastic Oscillator ไม่สามารถทำจุดสูงใหม่ได้

การคำนวณ

Stochastic Oscillator มีตัวแปรสามตัว:

%K periods (Pk) คือจำนวนระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณ %K โดยค่าเริ่มต้นคือ 5;
%K Slowing Periods (Sk) ค่านี้ใช้ควบคุมการเรียบเรียงภายในของ %K โดยค่าที่ 1 จะถือว่าเป็น Stochastic เร็ว และค่าที่ 3 จะถือว่าเป็น Stochastic ช้า ค่าเริ่มต้นคือ 3;
%D periods (Pd) คือจำนวนระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ %K โดยค่าเริ่มต้นคือ 3;

สูตรสำหรับ %K คือ:

%K = 100*SUM (CLOSE - MIN (LOW, Pk), Sk) / SUM (MAX (HIGH, Pk) - MIN (LOW, Pk)), Sk

โดยที่:

CLOSE — คือราคาปิดของวันนี้;
MIN (LOW, Pk) — คือราคาต่ำสุดในระยะเวลา Pk;
MAX (HIGH, Pk) — คือราคาสูงสุดในระยะเวลา Pk;
SUM (CLOSE - MIN (LOW, Pk), Sk) — คือผลรวมของ CLOSE - MIN (LOW, Pk) สำหรับระยะเวลา Sk;
SUM (MAX (HIGH, Pk) - MIN (LOW, Pk)), Sk) — คือผลรวมของ HIGH (Pk)) - MIN (LOW, Pk) สำหรับระยะเวลา Sk.

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ %D จะถูกคำนวณตามสูตร:

%D = SMA (%K, Pd)

โดยที่:

Pd — คือระยะเวลาเรียบเรียงสำหรับ %K;
SMA — คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย.

Stochastic Oscillator

คำอธิบายตัวชี้วัดทางเทคนิค

สามารถอ่านรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับ Stochastic ได้ที่ การวิเคราะห์ทางเทคนิค: Stochastic Oscillator

เครื่องมือวิเคราะห์ Stochastic Oscillator: วิธีใช้และการคำนวณ

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง