クオンタイルバンド - MetaTrader 4用インジケーターの活用法

Mike 2017.02.24 00:28 12 0 0
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クオンタイルとは?

統計学や確率論において、クオンタイルは確率分布の範囲を等しい確率の区間に分けるカットポイントのことを指します。サンプルデータの観測値も同様に分割されます。つまり、作成されるグループの数よりも1つ少ないクオンタイルが存在します。例えば、四分位数はデータセットを4つの同じサイズのグループに分ける3つのカットポイントです。

一般的なクオンタイルには特別な名前があり、四分位数十分位数(10グループを作成)などがあります。作成されたグループは半分、3分の1、4分の1などと呼ばれますが、時にはクオンタイルの用語が作成されたグループに使われることもあります。

クオンタイルの活用法

q-クオンタイルは、有限の値のセットをqのほぼ等しいサイズのサブセットに分割する値です。q-クオンタイルはq − 1の数があり、これは0 < k < qを満たす整数ごとに1つ存在します。場合によっては、クオンタイルの値が一意に決まらないことがあります。例えば、中央値(2-クオンタイル)は、サイズが偶数の均一確率分布の場合にそうなります。クオンタイルは連続分布にも適用でき、連続変数に対してランク統計を一般化する方法を提供します。

確率変数の累積分布関数がわかっている場合、q-クオンタイルはクオンタイル関数を適用したものです(累積分布関数の逆関数)。この関数は、値{1/q, 2/q, …, (q − 1)/q}に適用されます。

インジケーターの中間線について

このインジケーターの中間線は、中間クオンタイルの傾きに基づいていません。代わりに、外側の2つのクオンタイルの組み合わせで構成されています。両方の外側クオンタイルが同じ「トレンド」を示している場合、中間クオンタイルの色は外側クオンタイルと同じになりますが、異なる場合は「未定義」(デフォルト設定ではグレー)となります。

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