タートルトレーディングチャネル - MetaTrader 4向けインジケーター

皆さん、こんにちは！今日は、タートルトレーディングシステムについてお話ししたいと思います。このトレンドフォローシステムは、デニス・ガートマンとビル・エクハートによって設計され、歴史的な高値と安値のブレイクアウトを利用してトレードを行います。実は、「安く買って高く売る」というアプローチとは真逆の考え方です。このシステムは、普通の人々に教えられ、ほとんど全員が利益を上げるトレーダーになりました。

主なルールは、「N日ブレイクアウトでトレードし、M日高値または安値を突破したら利益を確定する（NはMより大きい必要があります）」です。具体例を挙げてみましょう：

• 10日ブレイクアウトで買い、価格が5日安値に達したらトレードを閉じる。
• 20日ブレイクアウトで売り、価格が10日高値に達したらトレードを閉じる。

このインジケーターでは、赤と青のラインがトレーディングラインで、点線がエグジットラインです。元のシステムは次の通りです：

• トレーディングラインが青に変わったらロングエントリー
• トレーディングラインが赤に変わったらショートエントリー
• 価格がエグジットラインに触れたらロングポジションをクローズ
• 価格がエグジットラインに触れたらショートポジションをクローズ

推奨する初期ストップロスは、開設価格からATRの2倍です。デフォルトのシステムパラメータは20,10と55,20です。

ただ、私はアルゴリズムを少し変更し、早めのエントリーシグナルを得て、高ボラティリティの状況での無作為なトレンドスイングを避けるようにしました。このインジケーターは、現在のトレンドラインの上または下に実際にバーがクローズしたときにのみトレンドの変化を示すようにしています。通常のストップロスオーダーのように単に触れただけでは反応しません。デメリットは、トレンドの変化を確認できるのが最後のバーがクローズした後になることです。厳格なバージョンも用意していますので、そちらも利用可能です。

このインジケーターは、私の他のインジケーターであるクラシックタートルトレーディングインジケーターと組み合わせて使用することをお勧めします。同じ期間を表現し、ストップアウトされた場合のさらなるシグナルを得るためのフェイルセーフトレーディングシステムにもなります。両方のインジケーターにはトレーディングアラートが実装されており、トレーディングセットアップに応じて自由にオンオフできます。

タートルの原則：

タートルたちのようにトレードするには、メインとフェイルセーフシステムを表す2つのインジケーターを設定する必要があります。

• メインインジケーターをTradePeriod = 20とStopPeriod = 10（通称S1）で設定します。
• フェイルセーフインジケーターをTradePeriod = 55とStopPeriod = 20で異なる色を使って設定します。（通称S2）

S1を使用したエントリーストラテジーは以下の通りです：

• S1が最後のシグナルで損失だった場合のみ、20日ブレイクアウトで買います。
• S1が最後のシグナルで損失だった場合のみ、20日ブレイクアウトで売ります。
• S1の最後のシグナルが勝利だった場合、トレードをしないでください - 方向に関係なく、最後のシグナルを取引したかどうかに関わらず -

S2を使用したエントリーストラテジーは以下の通りです：

• 最後のS1シグナルを無視して市場が上昇している場合のみ、55日ブレイクアウトで買います。
• 最後のS1シグナルを無視して市場が下落している場合のみ、55日ブレイクアウトで売ります。

タートルたちは、勝利を高めるためにプログレッシブポジションサイズのアプローチを採用していました。トレーディングの決定が下されたら、次のように行動します：

• 市場に2%リスクでエントリーします。ストップロスは開設価格から2ATRの位置に設定します。
• ポジションが1/2ATR有利に動いた場合、再度2%リスクでエントリーし、すべてのストップロスを現価格から2ATRの位置にトレイルします。
• このプロセスを最大4回まで繰り返します。(*** 以下の資金管理ルールも参照してください)

エグジットストラテジーは、インジケーターの点線を使用して行います：

• S1を使用したロングポジションは、価格アクションが10日安値を下回ったときにエグジットします。
• S1を使用したショートポジションは、価格アクションが10日高値を上回ったときにエグジットします。
• S2を使用したロングポジションは、価格アクションが20日安値を下回ったときにエグジットします。
• S2を使用したショートポジションは、価格アクションが20日高値を上回ったときにエグジットします。

タートルたちは非常に厳格な資金管理も行っていました。初期ポジションリスクは2%でしたが、現在のドローダウンに応じて減少しました：

• アカウントが10%のドローダウンを抱えた場合、各トレードのリスクは20%減少します。
• アカウントが20%のドローダウンを抱えた場合、各トレードのリスクは40%減少します。
• アカウントが30%のドローダウンを抱えた場合、各トレードのリスクは60%減少します。
• したがって、アカウントがN%のドローダウンを抱えている場合、各トレードのリスクはN*2%減少します。

その他の考慮事項：

• 20,10 (S1) と 55,20 (S2) のパラメータに固執しすぎないようにしましょう。
• TradePeriodは、常にStopPeriodよりも大きく設定してください。

更新履歴：

• 2012-05-17: アラートを追加し、重要なバグを修正し、両方のチャネルを表示する生版を添付しました。
• 2012-06-12: 厳格モードを同じファイルから有効にするインジケーターを更新しました。