在交易中，了解市场数据的波动性是非常重要的，而方差（Variance）就是一个关键的指标。方差是用来衡量数据集与其均值之间差异的标准，它能够帮助我们了解数据分布的情况。
简单来说，方差越小，数据越集中；而方差越大，数据的分散程度就越高。这对于我们的交易策略制定和风险管理都极为重要。
方差的定义
方差是样本数据的标准差的平方。通过计算方差，我们可以更好地理解市场的波动性。
例如，如果某个数据集大部分集中在一个点附近，那么它的方差就会比较小；如果数据点分布得很广，那么方差就会变大。
Welford 方法：高效计算方差
在计算方差时，Welford 方法被认为是一个非常实用的单遍计算方法，特别是在某些情况下，它可以避免计算误差。比如，当方差相对于均值的平方很小时，传统的计算方法可能会导致灾难性消除，使得重要的有效数字消失，从而得出较大的相对误差。
通过掌握方差及其计算方法，我们可以更精准地分析市场趋势，制定更有效的交易策略，从而提升我们的交易效率。
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