단일 스펙트럼 분석(Singular Spectrum Analysis) 방법을 사용하여 트렌드를 추출하고 잡음을 필터링하는 기술을 소개합니다. 이 지표의 파라미터를 조정하여 추출된 트렌드의 매끄러움과 잡음 필터링 임계값을 제어할 수 있습니다.
트레이딩 전략의 시간적 범위는 데이터의 최적 분해를 결정하는데, 이는 트렌드, 저주파 및 고주파의 가산 성분으로 나뉘고 신호가 재구성됩니다. 이 지표(매끄러운 트렌드)는 기존의 필터링 방법이나 이동 평균과 달리 위상 지연이 없습니다.
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