메타트레이더 5를 위한 캔들스틱 지표, 블라우 CSI 소개

작성자: 안드레이 N. 볼콘스키

캔들스틱 지표(CSI)는 캔들스틱 모멘텀 지표를 기반으로 하며, 윌리엄 블라우의 저서 "모멘텀, 방향 및 다이버전스: 최신 모멘텀 지표를 활용한 기술적 분석"에서 설명되어 있습니다.

캔들스틱 지표의 값은 정규화되어 [–100,+100] 구간으로 매핑됩니다. CSI의 양수 값은 과매수 상태를, 음수 값은 과매도 상태를 나타냅니다.

• WilliamBlau.mqh 파일은 terminal_data_folder\MQL5\Include\ 에 위치해야 합니다.
• Blau_CSI.mq5 파일은 terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ 에 위치해야 합니다.

윌리엄 블라우의 캔들스틱 지표

계산 방법:

캔들스틱 지표는 다음의 수식을 통해 계산됩니다:

여기서:

• q - q기간 캔들스틱 모멘텀 계산에 사용되는 바의 수;
• price1 - 종가;
• price2 - q 바 전의 시가;
• cmtm(price1,price2,q)=price1-price2[q-1] - q기간 캔들스틱 모멘텀;
• LL(q) - 최저가 (q 바);
• HH(q) - 최고가 (q 바);
  
• HH(q) - LL(q) - 가격 범위 (q 바);
• CMtm(price1,price2,q,r,s,u) - 세 번 스무딩된 캔들스틱 모멘텀;
• EMA(...,r) - 1차 스무딩 - EMA(r), 적용 대상:
  
  1. 캔들스틱 모멘텀 (q 바);
  2. 가격 범위 (q 바);
• EMA(EMA(...,r),s) - 2차 스무딩 - EMA(s), 1차 스무딩 결과에 적용;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3차 스무딩 - EMA(u), 2차 스무딩 결과에 적용.

• q - 캔들스틱 모멘텀 계산에 사용되는 바의 수 (기본값 q=1);
• r - 캔들스틱 모멘텀에 적용되는 1차 EMA(r) 기간 (기본값 r=20);
• s - 1차 스무딩 결과에 적용되는 2차 EMA(s) 기간 (기본값 s=5);
• u - 2차 스무딩 결과에 적용되는 3차 EMA(u) 기간 (기본값 u=3);
• AppliedPrice1 - 가격 유형 (기본값 AppliedPrice1=PRICE_CLOSE);
• AppliedPrice2 - 가격 유형 (기본값 AppliedPrice2=PRICE_OPEN).

• q>0;
• r>0, s>0, u>0. r, s 또는 u가 1과 같으면 스무딩이 사용되지 않음;
• 최소 요율 = (q-1+r+s+u-3+1).