변동성과 표준 편차 이해하기
여러분, 트레이딩에서 데이터의 변동성을 이해하는 것은 굉장히 중요합니다. 표준 편차는 데이터셋이 평균과 얼마나 다른지를 나타내는 지표로, 데이터의 분산 정도를 알 수 있게 해줍니다. 만약 데이터가 한 점에 밀집해 있다면, 표준 편차는 작을 것이고, 데이터가 널리 퍼져 있다면 표준 편차는 클 것입니다.
샘플에서 표준 편차는 분산의 제곱근으로 정의됩니다. 이 개념을 잘 이해하고 활용하면, 트레이딩 결정에 큰 도움이 될 수 있습니다.
Welford의 방법으로 분산 계산하기
여기서는 Welford의 방법을 통해 분산을 계산하는 방법을 소개합니다. 이 방법은 단일 패스 방식으로, 특정 상황에서 발생할 수 있는 오류를 피하는 데 유용합니다. 예를 들어, 분산이 평균의 제곱에 비해 작을 경우, 차이를 계산하는 과정에서 재앙적인 소멸이 일어날 수 있는데, 이로 인해 유의미한 자릿수가 사라지고 결과의 상대적 오차가 커질 수 있습니다.
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