블라우 MACD: 이동 평균 수렴/발산 지표로 트레이딩 전략 강화하기

저자: Andrey N. Bolkonsky

블라우의 이동 평균 수렴/발산(MACD) 지표는 'Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis'라는 책에서 소개됩니다.

MACD는 두 개의 지수 이동 평균(EMA)의 차이를 나타내는 기술적 지표로, 빠른 EMA는 기간 s, 느린 EMA는 기간 r을 가집니다.

MACD의 부호는 빠른 s 기간 EMA와 느린 r 기간 EMA의 상대적 위치를 나타냅니다. EMA(s)가 EMA(r)보다 크면 양수, 작으면 음수입니다. MACD의 절대값이 증가하면 이동 평균이 발산하고, 감소하면 수렴을 나타냅니다.

• WilliamBlau.mqh 파일은 terminal_data_folder\MQL5\Include\에 위치해야 합니다.
• Blau_SM_Stochastic.mq5 파일은 terminal_data_folder\MQL5\Indicators\에 위치해야 합니다.

블라우의 이동 평균 수렴/발산 지표.

계산 방법:

MACD는 다음의 공식을 통해 계산됩니다:

여기서:

• price - 현재 기간의 종가;
• EMA(price,r) - 느린 EMA, 기간 r 적용;
• EMA(price,s) - 빠른 EMA, 기간 s 적용.

블라우의 MACD 공식은 다음과 같습니다:

여기서:

• price - 종가;
• EMA(price,r) - 1차 스무딩 - 느린 EMA, 가격에 적용;
• EMA(price,s) - 2차 스무딩 - 빠른 EMA, 가격에 적용;
• macd(r,s)=EMA(price,s)-EMA(price,r) - 이동 평균 수렴/발산;
• EMA(macd(r,s),u) - 3차 스무딩 (기간 u 적용), MACD에 적용.

• r - 1차 EMA의 기간 (느림), 가격에 적용 (기본값 r=20);
• s - 2차 EMA의 기간 (빠름), 가격에 적용 (기본값 s=5);
• u - 3차 EMA의 기간, MACD에 적용 (기본값 u=3);
• AppliedPrice - 가격 유형 (기본값 AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

• r>1, s>1;
• s<r (William Blau에 따라, 코드에 체크는 없습니다);
• u>0. 만약 u=1이면, 스무딩이 사용되지 않습니다;
• 최소 비율 =([max(r,s)]+u-2+1).