작성자: 안드레이 N. 볼콘스키
캔들스틱 모멘텀 지수(CMI)는 캔들스틱 모멘텀 지표를 기반으로 하며, 윌리엄 블라우의 저서 "모멘텀, 방향, 그리고 다이버전스: 최신 모멘텀 지표를 활용한 기술적 분석"에 설명되어 있습니다.
- WilliamBlau.mqh 파일은 terminal_data_folder\MQL5\Include\에 넣어야 합니다.
- Blau_CMI.mq5 파일은 terminal_data_folder\MQL5\Indicators\에 넣어야 합니다.
캔들스틱 모멘텀 지수의 값은 절대값으로 정규화되어 [-100,+100] 구간으로 매핑됩니다. 이 정규화 덕분에 CMI의 양수 값은 시장의 과매수 상태를 나타내고, 음수 값은 과매도 상태를 나타냅니다.
캔들스틱 모멘텀 지수
계산 방법:
캔들스틱 모멘텀 지수는 다음 공식으로 계산됩니다:
100 * EMA(EMA(EMA(cmtm(price1, price2, q), r), s), u)
CMI(price1, price2, q, r, s, u) = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
EMA(EMA(EMA(|cmtm(price1, price2, q)|, r), s), u)
if EMA(EMA(EMA(|cmtm(price1, price2, q)|, r), s), u) = 0, then CMI(price1, price2, q, r, s, u) = 0
여기서:
- q - 캔들스틱 모멘텀 계산에 사용되는 바의 수;
- price1 - 종가;
- price2 - q 바 전의 시가;
- cmtm(price1, price2, q) = price1 - price2[q-1] - 캔들스틱 모멘텀;
- |cmtm(price1, price2, q)| - 캔들스틱 모멘텀의 절대값;
- CMtm(price, q, r, s, u) - 삼중 스무딩 캔들스틱 모멘텀;
- EMA(..., r) - 1차 스무딩 EMA(r), 캔들스틱 모멘텀에 적용됨;
- 캔들스틱 모멘텀;
- 캔들스틱 모멘텀의 절대값;
- EMA(EMA(..., r), s) - 2차 스무딩 - EMA(s), 1차 스무딩 결과에 적용됨;
- EMA(EMA(EMA(..., r), s), u) - 3차 스무딩 - EMA(u), 2차 스무딩 결과에 적용됨.
- q - 캔들스틱 모멘텀 계산에 사용되는 바의 수 (기본값 q=1);
- r - 캔들스틱 모멘텀에 적용되는 1차 EMA의 기간 (기본값 r=20);
- s - 1차 스무딩 결과에 적용되는 2차 EMA의 기간 (기본값 s=5);
- u - 2차 스무딩 결과에 적용되는 3차 EMA의 기간 (기본값 u=3);
- AppliedPrice1 - 가격 유형 (기본값 AppliedPrice1=PRICE_CLOSE);
- AppliedPrice2 - 가격 유형 (기본값 AppliedPrice2=PRICE_OPEN).
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. 만약 r, s 또는 u가 1이면, 스무딩이 적용되지 않습니다;
- 최소 요건 = (q-1+r+s+u-3+1).