히스토리컬 변동성(HV)은 특정 주식이나 시장 지수의 수익률 분포를 측정하는 통계적 지표입니다. 일반적으로 이 지표는 주어진 기간 동안 금융 상품의 평균 가격으로부터의 평균 편차를 계산하여 도출됩니다. 표준 편차를 이용하는 것이 가장 일반적이지만, 히스토리컬 변동성을 계산하는 방법은 이것만이 아닙니다.
히스토리컬 변동성 값이 높을수록 해당 자산의 리스크가 클 수 있습니다. 하지만, 리스크는 양면성을 가지고 있기 때문에 꼭 나쁜 결과라고 할 수는 없습니다. 즉, 히스토리컬 변동성은 방향성을 가진 지표가 아니므로, 다른 방향성 지표처럼 사용되어서는 안 됩니다. 대신 가격 상승 및 하락의 변동성을 판단하는 데 활용하세요.
이번 버전은 변동성 계산에 종가 대신 고가/저가 비율을 사용합니다. 이는 기존의 히스토리컬 변동성 지표와는 다른 계산 방식입니다.
댓글 0