ระบบเทรดอัตโนมัติ Ziwox Retail Sentiment
รายละเอียด:
ระบบเทรดอัตโนมัติ (EA) นี้ใช้ข้อมูลความรู้สึกจากนักลงทุนรายย่อยผ่าน Ziwox API เพื่อทำการตัดสินใจการเทรดในแนวทางตรงกันข้าม โดยมีการกรองด้วยเทคนิคง่ายๆ แนวคิดคือ หากนักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่มีตำแหน่งซื้อ (Long) เราจะพิจารณาขาย และหากนักลงทุนส่วนใหญ่มีตำแหน่งขาย (Short) เราจะพิจารณาซื้อ การรวมการวิเคราะห์ความรู้สึกเข้ากับการยืนยันแนวโน้มด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยให้ EA นี้มีแนวทางการเทรดที่ชาญฉลาดตามพฤติกรรมของตลาดโดยรวม
โค้ดและการติดตั้งสามารถศึกษาได้จาก บทความ MQL5
ทำไมความรู้สึกของนักลงทุนรายย่อยจึงสำคัญ:
ความรู้สึกของนักลงทุนรายย่อยสะท้อนถึงตำแหน่งและอคติของนักลงทุนขนาดเล็กในตลาด เป็นที่รู้กันว่าผู้ลงทุนรายย่อยมักจะทำผิดทางเมื่อมีการเคลื่อนไหวของตลาด เพราะความรู้สึกทางอารมณ์ การจัดการความเสี่ยงที่ไม่ดี หรือการตอบสนองต่อข่าวที่เกินจริง โดยการวิเคราะห์อัตราส่วน Long และ Short ของนักลงทุนรายย่อย เราสามารถใช้กลยุทธ์ตรงกันข้ามที่มักจะสอดคล้องกับการไหลของสถาบันและแนวโน้มของตลาดในวงกว้าง
การวิเคราะห์ความรู้สึกช่วยให้นักลงทุน:
ระบุสภาวะตลาดที่เกินจริง
ตรวจจับการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
เพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์เทคนิคด้วยข้อมูลเชิงพฤติกรรม
ลดความเสี่ยงด้วยการหลีกเลี่ยงการเทรดที่มีผู้เข้าร่วมหนาแน่น
ทำงานอย่างไร:
EA นี้จะดึงข้อมูลความรู้สึกจากนักลงทุนรายย่อยผ่าน Ziwox API และรวมเข้ากับการกรองการข้ามของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่:
การรวม API:
โดยใช้ฟังก์ชัน GetAPI EA จะส่งคำขอเว็บไปยังจุดสิ้นสุดของ Ziwox เพื่อดึงข้อมูลความรู้สึกในรูปแบบ JSON ข้อมูลจะมีฟิลด์สำคัญ เช่น อัตราส่วน Long ของนักลงทุนรายย่อย, อัตราส่วน Short ของนักลงทุนรายย่อย และความรู้สึกด้านความเสี่ยง JSON จะถูกแปลงเป็นอาเรย์ (APIJSON) โดยใช้ JsonDataParseตรรกะตรงกันข้าม:
หากอัตราส่วน Long ของนักลงทุนรายย่อย >= 60% และ MA เร็วอยู่เหนือ MA ช้า EA จะพิจารณาการขาย
หากอัตราส่วน Short ของนักลงทุนรายย่อย >= 60% และ MA เร็วอยู่ต่ำกว่า MA ช้า EA จะพิจารณาการซื้อ
ซึ่งจะช่วยให้การเทรดเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับความรู้สึกของนักลงทุนรายย่อย แต่ยังคงสอดคล้องกับการยืนยันแนวโน้มทางเทคนิค
ตัวกรองทางเทคนิค:
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (iMA) แบบง่าย ๆ โดยมีช่วงเวลาที่ผู้ใช้กำหนด (shortMAPeriod และ longMAPeriod) จะกรองการเทรด โดยจะดำเนินการเฉพาะการเทรดที่สอดคล้องกับแนวโน้มของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่การเทรดอัตโนมัติ:
เมื่อเปิดใช้งาน AutoTrade EA จะเปิดคำสั่งโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบเทียนใหม่ผ่าน IsNewCandle() และมั่นใจว่าจะไม่มีการเทรดซ้ำซ้อนด้วย OrdersTotal()การแสดงผล:
EA จะแสดงตัวชี้วัดความรู้สึกบนกราฟโดยใช้ DrawSentiment และ ButtonCreate โดยจะแสดงอัตราส่วน Long และ Short ของนักลงทุนรายย่อยในรูปแบบที่ชัดเจนและมีสีโค้ด โดยเขียวหมายถึงตำแหน่ง Long และแดงหมายถึงตำแหน่ง Short
ส่วนประกอบโค้ดที่สำคัญ:
GetAPI: จัดการการเรียก API ไปยัง Ziwox ดูแลอัตราการทำงานซ้ำและบันทึกข้อมูลลงในไฟล์ JSON
JsonDataParse: อ่านไฟล์ JSON แยกค่าอารมณ์ และจัดเก็บลงในอาเรย์ APIJSON เพื่อใช้ในตรรกะการเทรด
OnTick: ตรวจสอบเงื่อนไขในแต่ละ tick ใช้ตรรกะตรงกันข้ามกับตัวกรองแนวโน้ม MA และส่งคำสั่งหากตรงตามเกณฑ์
DrawSentiment & ButtonCreate: แสดงความรู้สึกโดยตรงบนกราฟ MT4 เพื่อให้เห็นภาพรวมทันที
IsNewCandle: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเทรดจะถูกตรวจสอบเพียงครั้งเดียวต่อเทียนใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำในเทียนเดียวกัน
คำแนะนำในการใช้งาน:
วาง EA ในโฟลเดอร์ Experts ของ MT4
ป้อนคีย์ API ของ Ziwox ในฟิลด์ APIKey
ปรับ shortMAPeriod และ longMAPeriod ตามที่ต้องการ
ตั้งค่า AutoTrade เป็น true หากคุณต้องการการเทรดที่สมบูรณ์แบบอัตโนมัติ
โหลด EA บนกราฟสัญลักษณ์ใด ๆ มันจะดึงข้อมูลความรู้สึก แสดงให้เห็น และทำการเทรดตามกลยุทธ์ตรงกันข้าม
บทสรุป:
EA นี้รวมข้อมูลเชิงพฤติกรรมจากความรู้สึกของนักลงทุนรายย่อยกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อให้กลยุทธ์การเทรดที่ตรงกันข้ามที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ โดยการติดตามอคติรวมของนักลงทุนรายย่อย ระบบช่วยระบุการกลับตัวของตลาดที่อาจเกิดขึ้นและหลีกเลี่ยงการเทรดที่มีผู้เข้าร่วมหนาแน่น ซึ่งให้ข้อได้เปรียบแก่นักลงทุนที่มีระเบียบวินัย