套利策略，这个名词不需要多解释。今天我想给大家介绍一种类似的交易策略。不同之处在于，真正的套利是当商品和交易合约之间存在盈利的价格差时才会进行交易，而我们这里讨论的策略只基于交易合约本身。
这个策略的核心思想非常简单，具体如下：
- 当价格低时，买入便宜货。而且，价格越低，买入的数量越大。
- 当价格高时，卖出贵货。价格越高，卖出的数量越大。
这样就形成了一种典型的反向趋势策略，随之而来的后果就是，当使用此策略交易单一货币对时，可以从反弹、趋势反转以及各种震荡行情中获利。而在趋势行情中，除了账户权益的损失外，几乎没有其他收益。
下面是一个测试这种策略的典型例子：
如你所见，这样的交易系统参数确实让人向往。不过，若忽略账户权益的话，可能会遭遇到保证金追缴的困扰。值得一提的是，如果交易商发出保证金追缴通知，EA（专家顾问）可以利用账户中剩余的资金将余额调整到图表上所示的水平。这一点已经得到验证。在模拟账户中，EA曾经遇到过保证金追缴，但在下一次趋势反转时成功地将余额调整为盈利。这意味着这种策略能够在极端情况下坚持到底，远比那些低效的交易策略（如马丁格尔）要好。如果账户权益不足，交易者仍然可以借款并投入到策略中。迟早会把所有债务连本带利偿还。而使用马丁格尔时，盈利是线性增加，但亏损却是指数级上升，因此即使短暂的亏损也可能导致无法获胜。而在这种交易策略下，盈利和亏损几乎是线性的，因此能够在漫长的“黑色星期二”中耐心等待，直到好运降临。
为了抵御权益的急剧下跌，可以采取多种方法，比如在不同的货币对上部署多个EA。在这种情况下，分散投资能够平滑权益的减少。此外，EA还提供了一个分组多交易的功能，针对多个反向报价的货币对进行交易。这样，如果一个货币对处于上升趋势而另一个处于下降趋势，那么上升趋势的EA会卖出，而下降趋势的EA则会买入。这种操作就是实质上的套利——在一个货币对上买入便宜货，同时在另一个货币对上卖出贵货，最终的结果反映在权益上，而不是余额上，后者会在反转或回调后恢复。
需要注意的是，反向汇率不一定要以存款货币计价，可以使用任何货币，只要所有货币对的第一种货币相同即可。例如：
- 对美元的反向：USDJPY、USDCHF、USDCAD、USDSGD 等；
- 对欧元的反向：EURUSD、EURGBP、EURCHF、EURJPY 等；
- 对英镑的反向：GBPUSD、GBPJPY、GBPCHF、GBPNZD 等。
另一个重要的提示是，所有组内的货币对应该具有相同的合约规格。通常，交易中心设置每手100,000个单位。如果某个货币对的合约大小与组内其他货币对不同，则该货币对不能被纳入此组。
如何配置EA呢？每个EA只有三个不可优化的参数：
- experts - 反向汇率货币组中专家的数量。例如，如果在USDJPY、USDCHF和USDCAD图表上有三个专家，则该参数必须为3。但这三个专家的魔法数字必须相同。在测试单独专家时，此参数应设置为1。多货币模式在测试器中不支持，因此组内的专家只能单独测试；
- MagicNumber - 魔法数字，用于区分反向汇率货币的EA组。值得注意的是，在放置EA组时，账户历史中不得有与第一组相同魔法数字的已平仓交易。EA会检查账户历史中的所有开仓和已平仓头寸，并根据这些信息进行计算；
- beginPrice - 特定工具的初始买入价格。这是指放置EA时的当前价格。如果EA是在历史数据上测试，则应设置历史开始时的价格。
每个EA的所有参数在启动前设置一次，并在自动交易过程中保持不变，成为常量。放置EA时的当前价格并不是任何其他时间的当前价格，而是用于确定在第一笔合约开盘前报价走向的初始价格。第二笔合约的初始价格将是第一笔合约的开盘价格，第三笔合约的初始价格将是第二笔，以此类推。
测试质量并不重要，因为EA：
- 只在形成的K线中发送订单；
- 不根据任何技术指标的信号进行交易，而是仅使用当前价格。
但如果有人感兴趣，可以随意下载从远古时代开始的M1历史数据到策略测试器中。