De trading robot is gebaseerd op de stelling "De aanwezigheid van geheugen (aftereffects) in willekeurige reeksen".
Ondanks de complexiteit van de stelling zelf, zijn de conclusies vrij eenvoudig. De logica achter het nemen van handelsbeslissingen in deze robot is vrij basaal: neem twee eerdere periodes van historische gegevens, trek van elk de prijsverschillen aan het begin en het einde af, en krijg twee waarden. Deze waarden worden vervolgens met elkaar vergeleken. Afhankelijk van welke waarde groter of kleiner is dan de andere, wordt de beslissing genomen over het prijsverschil in de toekomst.
De instellingen van de trading robot zijn vrij eenvoudig, aangezien slechts drie invoerparameters geoptimaliseerd kunnen worden:
- sl — stop loss en de stapgrootte van de trailing stop in punten. In de bovenstaande afbeelding zijn de parameters ingesteld voor 5 cijfers. Alle waarden moeten met 10 worden verminderd in de kolommen Start, Stap en Stop.
- p — grootte van de historische gegevensgebieden in bars voor de technische analyse.
- random — willekeurigheid van de quotes. Als de quotes niet willekeurig zijn en dus de voorwaarden van de stelling niet geldig zijn, worden de handelsignalen omgekeerd.
Opmerkingen:
- De invoerparameters die in de code van de robot zijn opgegeven (standaard), zijn niet geconfigureerd. Daarom is het noodzakelijk om deze te optimaliseren voor elk financieel instrument waarop de robot zal handelen voordat je met algo-trading begint.
- Heroptimalisatie moet plaatsvinden zodra de resultaten van de algo-trading onbevredigend worden.
- Het is niet aan te raden om de robot in te stellen voor kleine tijdframes. Dit zal leiden tot verliezen (zoals al is getest op demo- en real cent-accounts). De optimale tijdframes zijn ten minste H1.
Reactie 0