Hoy vamos a hablar de un robot de trading basado en el teorema de la presencia de memoria (aftereffects) en secuencias aleatorias. Aunque el teorema puede parecer complicado, sus conclusiones son bastante sencillas.
El funcionamiento del robot es bastante elemental: toma dos áreas anteriores de datos históricos, calcula la diferencia de precios entre el inicio y el final de cada área, y obtiene dos valores. Luego, estos valores se comparan entre sí. Dependiendo de cuál sea mayor o menor, el robot toma una decisión sobre la futura diferencia de precios en la siguiente área.
Las configuraciones del robot son simples, ya que solo hay tres parámetros de entrada que se pueden optimizar:
- sl — tamaño del stop loss y del trailing stop en puntos. En la imagen anterior, los parámetros están configurados para 5 dígitos. Recuerda que todos los valores deben ser reducidos diez veces en las columnas de Inicio, Paso y Stop.
- p — tamaño de las áreas de datos históricos en barras para el análisis técnico.
- random — aleatoriedad de las cotizaciones. Si las cotizaciones no son aleatorias y, por lo tanto, las condiciones del teorema no son válidas, las señales de trading se invierten.
Notas importantes:
- Los parámetros de entrada especificados en el código del robot (por defecto) no están configurados. Por lo tanto, antes de lanzar el trading automatizado, es fundamental optimizarlos para cada instrumento financiero en el que operará el robot.
- Es recomendable hacer una reoptimización cuando los resultados del trading automatizado dejen de ser satisfactorios.
- No se aconseja configurar el robot para marcos temporales pequeños. Esto resultará en pérdidas (ya lo hemos comprobado en cuentas demo y cuentas cent). Los marcos de tiempo óptimos son H1 o superiores.
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