Le robot de trading AfterEffects est basé sur le théorème de la présence de mémoire (aftereffects) dans des séquences aléatoires. Bien que le théorème soit complexe, ses conclusions sont assez simples.
La logique de prise de décision de ce robot est relativement basique : il prend deux périodes précédentes de données historiques, soustrait la différence de prix entre le début et la fin de chaque période, et obtient ainsi deux valeurs. Ces valeurs sont alors comparées. En fonction de celle qui est supérieure ou inférieure, le robot décide de la direction future des prix.
Les paramètres du système de trading sont faciles à configurer, car seulement trois d'entre eux sont optimisables :
- sl — taille du stop loss et du trailing stop en points. Sur l'image ci-dessus, les paramètres sont réglés pour un format de 5 chiffres. Tous les valeurs doivent être réduites de 10 fois dans les colonnes Début, Étape et Stop.
- p — taille des zones de données historiques en barres pour l'analyse technique.
- random — aléa des cotations. Si les cotations ne sont pas aléatoires, et que donc les conditions du théorème ne sont pas valides, les signaux de trading sont inversés.
Remarques :
- Les paramètres d'entrée spécifiés dans le code du robot (par défaut) ne sont pas configurés. Il est donc nécessaire de les optimiser pour chaque instrument financier sur lequel le robot va trader avant de le lancer.
- Il faudra reoptimiser une fois que les résultats de l'algo-trading deviennent insatisfaisants.
- Il n'est pas recommandé de configurer le robot pour des intervalles de temps trop courts. Cela entraînera des pertes d'argent (déjà testé sur des comptes démo et comptes cent réels). Les intervalles de temps optimaux ne doivent pas être inférieurs à H1.
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