Expert Advisor Ziwox sur le Sentiment des Traders de Détail
Description :
Ce système de trading automatique (EA) utilise le sentiment des traders de détail provenant de l'API Ziwox pour prendre des décisions de trading contrariennes, en les combinant avec un filtre technique simple. L'idée est claire : si la majorité des traders de détail sont acheteurs, nous envisageons de vendre, et inversement. En alliant l'analyse du sentiment à la confirmation de tendance par moyenne mobile, cet EA propose une approche intelligente du trading fondée sur le comportement collectif du marché.
Le code et l'implémentation proviennent de cet article MQL5
Pourquoi le Sentiment des Traders de Détail est Important :
Le sentiment des traders de détail reflète les positions et les biais des petits investisseurs sur le marché. Il est bien connu que ces derniers prennent souvent le mauvais côté des mouvements de marché en raison de trading émotionnel, d'une mauvaise gestion des risques ou d'une réaction excessive aux nouvelles. En analysant les ratios d'achats et de ventes des traders de détail, nous pouvons adopter une stratégie contrarienne, qui s'aligne souvent sur le flux institutionnel et les tendances de marché plus larges.
L'analyse du sentiment peut aider les traders à :
Identifier des conditions de marché surévaluées.
Détecter précocement des retournements potentiels.
Améliorer l'analyse technique par des insights comportementaux.
Réduire les risques en évitant les trades saturés.
Fonctionnement de l'EA :
Ce EA récupère les données de sentiment des traders de détail via l'API Ziwox et les combine avec un filtre de croisement de moyennes mobiles :
Intégration API :
Utilisant la fonction GetAPI, l'EA envoie une requête web à l'endpoint de Ziwox pour obtenir les données de sentiment au format JSON. Les données comprennent des champs clés tels que le Ratio Long des Traders de Détail, le Ratio Court des Traders de Détail et le Sentiment de Risque. Le JSON est ensuite analysé en un tableau (APIJSON) à l'aide de JsonDataParse.Logique Contrarienne :
Si le Ratio Long des Traders de Détail >= 60% et que la moyenne mobile rapide est au-dessus de la moyenne mobile lente, l'EA envisage une vente.
Si le Ratio Court des Traders de Détail >= 60% et que la moyenne mobile rapide est en dessous de la moyenne mobile lente, l'EA envisage un achat.
Cela garantit que les trades sont pris en opposition au sentiment des traders de détail tout en restant en accord avec la confirmation de tendance technique.
Filtre Technique :
Des moyennes mobiles simples (iMA) avec des périodes définies par l'utilisateur (shortMAPeriod et longMAPeriod) filtrent les trades. Seuls les trades qui s'alignent avec la tendance de la moyenne mobile sont exécutés.Trading Automatisé :
Lorsque l'AutoTrade est activé, l'EA ouvre automatiquement des ordres, vérifie la présence de nouvelles bougies via IsNewCandle() et s'assure qu'il n'y a pas de trades en double avec OrdersTotal().Visualisation :
L'EA trace des indicateurs de sentiment sur le graphique en utilisant DrawSentiment et ButtonCreate, affichant les ratios longs et courts des traders de détail de manière claire et codée par couleur. Le vert indique les positions longues, et le rouge les positions courtes.
Composants Clés du Code Expliqués :
GetAPI : Gère les appels API vers Ziwox, gère les limites de taux, les réessais et enregistre les données dans un fichier JSON.
JsonDataParse : Lit le fichier JSON, analyse les valeurs de sentiment et les stocke dans le tableau APIJSON pour une utilisation dans la logique de trading.
OnTick : Vérifie les conditions à chaque tick, applique la logique contrarienne avec le filtre de tendance MA, et envoie des ordres si les critères sont remplis.
DrawSentiment & ButtonCreate : Visualise le sentiment directement sur le graphique MT4 pour un aperçu instantané.
IsNewCandle : S'assure que les trades ne sont vérifiés qu'une fois par nouvelle bougie afin d'éviter des exécutions multiples sur la même bougie.
Instructions d'Utilisation :
Placez l'EA dans le dossier Experts de MT4.
Entrez votre clé API Ziwox dans le champ APIKey.
Ajustez shortMAPeriod et longMAPeriod selon vos besoins.
Activez AutoTrade si vous souhaitez un trading entièrement automatisé.
Chargez l'EA sur n'importe quel graphique de symbole. Il récupérera le sentiment, le visualisera, et échangera selon la stratégie contrarienne.
Conclusion :
Ce système de trading combine les insights de la finance comportementale issus du sentiment des traders de détail avec l'analyse technique pour proposer une stratégie de trading contrarienne simple mais efficace. En surveillant le biais collectif des traders de détail, le système aide à identifier des retournements potentiels du marché et à éviter les trades saturés, offrant ainsi un avantage aux traders disciplinés.