O AntiFragile EA é uma estratégia de trading inovadora que se baseia na ideia de Antifragilidade, proposta por Nassim Nicholas Taleb. A proposta central é lucrar com a desordem.
O livro de Nassim Taleb, Antifragile: Things That Gain from Disorder, é uma leitura essencial para entender a filosofia por trás dessa abordagem.
Nassim Taleb é também autor do best-seller The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable Fragility e também de Fooled by Randomness: The Hidden Role of Chance in Life and in the Markets.
Estrategia:
A ideia é bastante simples. O que sabemos sobre o mercado é que ele pode subir ou descer, e se subir, eventualmente deverá reverter, e vice-versa.
Portanto, colocamos uma série de ordens de limite de venda e compra, aumentando os lotes a cada vez, e esperamos pela reversão do mercado. Et voilà!
Relatório do Testador de Estratégia:
AntiFragile EA
Tripleafx-FX-Demo (Build 468)
| Símbolo | EURUSD (Euro vs Dólar Americano) | ||||
| Período | 1 Minuto (M1) 25/05/1971 22:00 - 21/02/2013 16:41 | ||||
| Modelo | Apenas preços de abertura (apenas para EAs que controlam explicitamente a abertura de barras) | ||||
| Parâmetros | StartingLot=0.1; IncreasePercentage=100; SpaceBetweenTrades=50; NumberOfTrades=50; StopLoss=100; TrailingStop=200; TradeLong=true; TradeShort=true; Magic=2157; | ||||
| Barras no teste | 4627786 | Ticks modelados | 9049847 | Qualidade de modelagem | n/a |
| Erros de gráficos incompatíveis | 0 | ||||
| Depósito inicial | 1.000.000,00 | ||||
| Lucro líquido total | 5.073.443,28 | Lucro bruto | 14.295.328,07 | Perda bruta | -9.221.884,79 |
| Fator de lucro | 1,55 | Payoff esperado | 104,18 | ||
| Drawdown absoluto | 542.746,21 | Drawdown máximo | 1.834.631,03 (23,66%) | Drawdown relativo | 60,58% (702.756,80) |
| Total de operações | 48.700 | Posições curtas (% de ganhos) | 24.731 (17,89%) | Posições longas (% de ganhos) | 23.969 (18,48%) |
| Operações lucrativas (% do total) | 8.853 (18,18%) | Operações com perdas (% do total) | 39.847 (81,82%) | ||
| Maior | operação lucrativa | 84.591,89 | operação com perda | -717,25 | |
| Média | operação lucrativa | 1.614,74 | operação com perda | -231,43 | |
| Máximo | ganhos consecutivos (lucro em dinheiro) | 12 (14.294,86) | perdas consecutivas (perda em dinheiro) | 146 (-37.163,29) | |
| Máximo | lucro consecutivo (contagem de ganhos) | 302.887,96 (4) | perda consecutiva (contagem de perdas) | -37.163,29 (146) | |
| Média | ganhos consecutivos | 2 | perdas consecutivas | 8 |
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