皆さん、こんにちは！今日は、Nassim Nicholas Talebの「アンチフラジリティ」の考え方に基づいた革新的なトレーディング戦略「AntiFragile EA」についてご紹介します。このEAは、市場の混乱から利益を得ることを目指しています。
Talebの著書「アンチフラジル: 混乱から得るもの」では、システムがどうやって不確実性を活用するかを学ぶことができます。
Nassim Talebは、ベストセラー「ブラックスワン: 高度にあり得ない脆弱性の影響」や「ランダムに騙される: 人生と市場における偶然の隠れた役割」の著者でもあります。
戦略：
この戦略は非常にシンプルです。市場は上昇するか下降するかのどちらかで、上昇した場合は反転し、逆もまた然りです。
そのため、売りリミットオーダーと買いリミットオーダーを増加するロット数で設定し、マーケットの反転を待ちます。これが「AntiFragile EA」の基本的な考え方です！
ストラテジーテスター報告：
AntiFragile EA
Tripleafx-FX-Demo (Build 468)
| シンボル | EURUSD (ユーロ対米ドル) | ||||
| 期間 | 1分 (M1) 1971.05.25 22:00 - 2013.02.21 16:41 | ||||
| モデル | オープンプライスのみ（バーボトムの制御を明示的に行うEA用） | ||||
| パラメータ | StartingLot=0.1; IncreasePercentage=100; SpaceBetweenTrades=50; NumberOfTrades=50; StopLoss=100; TrailingStop=200; TradeLong=true; TradeShort=true; Magic=2157; | ||||
| テスト中のバー数 | 4627786 | モデル化されたティック数 | 9049847 | モデル化の質 | n/a |
| 不一致チャートエラー | 0 | ||||
| 初期投資額 | 1,000,000.00 | ||||
| 総純利益 | 5,073,443.28 | 総利益 | 14,295,328.07 | 総損失 | -9,221,884.79 |
| 利益ファクター | 1.55 | 期待される支払い | 104.18 | ||
| 絶対ドローダウン | 542,746.21 | 最大ドローダウン | 1,834,631.03 (23.66%) | 相対ドローダウン | 60.58% (702,756.80) |
| 総トレード数 | 48,700 | ショートポジション（勝率 %） | 24,731 (17.89%) | ロングポジション（勝率 %） | 23,969 (18.48%) |
| 利益トレード (% of total) | 8,853 (18.18%) | 損失トレード (% of total) | 39,847 (81.82%) | ||
| 最大 | 利益トレード | 84,591.89 | 損失トレード | -717.25 | |
| 平均 | 利益トレード | 1,614.74 | 損失トレード | -231.43 | |
| 最大 | 連続勝ち（利益額） | 12 (14,294.86) | 連続負け（損失額） | 146 (-37,163.29) | |
| 最大 | 連続利益（勝ち数） | 302,887.96 (4) | 連続損失（負け数） | -37,163.29 (146) | |
| 平均 | 連続勝ち | 2 | 連続負け | 8 |
|
コメント 0