Ask Bid Ticks 是一款专为微观结构分析设计的实时 tick 数据解决方案，能够高精度地收集 tick 数据。它可以将逐tick的价格导出为 CSV 文件，并提供文件名、分隔符和时间戳的选项。该程序使用本地计算机时间，以高精度捕捉每个 tick 的到达时间。
设置：
该程序使用 Windows 系统文件 "kernel32.dll" 来提供毫秒时间戳，因此需要允许 DLL 导入。您可以在 "属性" 窗口的 "依赖项" 标签中设置此属性（请参见下图）。
您可以选择数据列的分隔符（包括日期时间、符号名称、买卖价格）。同时，您也可以选择时间戳格式：
- 标准：标准时间戳格式——输出格式为：2012.11.13 15:41:23
- 系统时间：该模式使用系统时间以获得高精度——输出格式为：2012.11.13 15:41:23.692
- 分析：自第一个 tick 到当前 tick 的毫秒数。此选项仅用于简化后续操作（如与其他程序进行高频数据分析）。
如果您想指定输出文件的名称，只需删除第一个参数中的字符串 "使用默认"，然后输入您选择的名称。
输出文件：
输出文件可以在 terminal_data_directory 中找到。要轻松访问数据目录，您可以使用 MetaTrader 5 客户端终端中的文件菜单。在程序启动时，完整的文件路径也会显示在 "工具箱" > "专家" 标签中：
下面是一个带有毫秒时间戳的制表符分隔的 CSV 输出示例：
请注意，可能会有一些 tick 丢失。这种情况发生的概率较小，并且取决于多种因素：
- 该期间的经济活动，
- 运行此代码的硬件速度：丢失 tick 的主要原因是 NewTick 事件处理中的无队列策略。虽然这种策略有助于获取高精度的 tick 到达时间，但为了减少事件处理时间，最好在快速硬件上使用此代码。
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