Burg Extrapolator: Een Krachtige EA voor MetaTrader 4

Updates:

26-12-2008 - De functie voor het berekenen van de lotgrootte is gecorrigeerd.

De EA maakt gebruik van de Burg's lineaire voorspelling. Deze methode is gebaseerd op het vinden van toekomstige waarden als de waarden van de lineaire functies van de verleden waarden. Stel je voor dat we een reeks prijzen hebben: x[0]..x[n-1], waarbij de hogere index overeenkomt met de meest recente prijs. De voorspelling van de toekomstige prijs x[n] wordt berekend als:

x[n] = -Som(a[i]*x[n-i], i=1..p)

waarbij a[i=1..p] de coëfficiënten van het model zijn en p de orde van het model. De Burg-methode vindt de a[] coëfficiënten door de gemiddelde kwadratische fout te minimaliseren op de laatste n-p bars van de training.

De ingevoerde gegevens zijn:

• MaxRisk: het maximale risico van alle gelijktijdige transacties
• ntmax: het maximale aantal transacties in dezelfde richting
• MinProfit: de minimale voorspelde prijs waarmee posities geopend moeten worden
• MaxLoss: de maximale voorspelde verliesprijs waarop posities gesloten moeten worden
• TakeProfit: instelbare winstdoelen
• StopLoss: limieten voor verlies
• TailingStop: dynamische stoploss
• PastBars: het aantal verleden bars dat gebruikt wordt voor toekomstige voorspellingen
• ModelOrder: de orde van het Burg-model als een fractie van het aantal verleden bars (0..1)
• UseMOM: schakelt de detrend van de invoergegevens in: mom(i)=log[p(i)/p(i-1)]
• UseROC: schakelt de detrend van de invoergegevens in: roc=100*(p(i)/p(i-1)-1)

Alleen één van de variabelen UseMOM en UseROC kan tegelijk de waarde waar hebben, dat wil zeggen, UseMOM=true en UseROC=true zijn niet toegestaan.

Zoals de meeste geoptimaliseerde EAs, werkt de Burg Extrapolator alleen goed op de trainingsbars. De EA zal gestaag verliezen zonder constante heroptimalisatie.