Autore dell'idea: Vladimir, autore del codice mq5: barabashkakvn.
Il Burg Extrapolator è un Expert Advisor che utilizza il metodo di Burg per la previsione lineare. La previsione lineare si basa sull'individuazione di valori futuri come funzioni lineari di valori precedenti. Immagina di avere l'intervallo di prezzi x[0]..x[n-1], dove l'indice più alto corrisponde ai prezzi più recenti. La previsione del prezzo futuro x[n] viene calcolata come segue:
In questa formula, a[i=1..p] sono i coefficienti del modello, e p è l'ordine del modello. Il metodo di Burg trova i coefficienti a[] riducendo l'errore quadratico medio sugli ultimi n-p barre di addestramento.
Parametri di Input
- MaxRisk - rischio massimo di tutte le operazioni effettuate contemporaneamente.
- ntmax - numero massimo di operazioni in una sola direzione.
- MinProfit - profitto minimo previsto per aprire posizioni.
- MaxLoss - perdita massima prevista per chiudere posizioni.
- TakeProfit - valore del Take Profit.
- StopLoss - valore dello Stop Loss.
- TrailingStop - funzione del Trailing Stop.
- PastBars - numero di barre precedenti utilizzate per prevedere i valori futuri.
- ModelOrder - ordine del modello di Burg come frazione del numero di barre passate (0..1).
- UseMOM - abilita la detrend dei dati di input: mom(i)=log[p(i)/p(i-1)].
- UseROC - abilita la detrend dei dati di input: roc=100*(p(i)/p(i-1)-1).
Ricorda che solo una tra le variabili UseMOM e UseROC può essere vera, quindi UseMOM=true AND UseROC=true non è consentito.
Come la maggior parte degli Expert Advisor ottimizzati, il Burg Extrapolator funziona bene solo sulle barre di addestramento. Senza una continua re-ottimizzazione, l'Expert Advisor tenderà a perdere denaro.
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